Сравнение MART с FEBP
MART (Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF) and FEBP (PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, MART returned 16.93% vs 15.84% for FEBP. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. MART charges 0.74%/yr vs 0.50%/yr for FEBP.
Доходность
Сравнение доходности MART и FEBP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MART показывает доходность 7.16%, что значительно выше, чем у FEBP с доходностью 5.88%.
MART
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- 7.16%
- 6 месяцев
- 6.94%
- 1 год
- 16.93%
- 3 года*
- 15.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FEBP
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 5.88%
- 6 месяцев
- 5.65%
- 1 год
- 15.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MART и FEBP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MART Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF | 7.16% | 14.93% | 14.07% |
FEBP PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February | 5.88% | 12.06% | 11.40% |
Correlation
The correlation between MART and FEBP is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2024 г. | 0.94 |
The correlation between MART and FEBP has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MART vs. FEBP — Ранг доходности на риск
MART
FEBP
Сравнение MART c FEBP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MART | FEBP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.44 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 2.91 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.44 | 14.73 | +2.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MART и FEBP
Максимальная просадка MART за все время составила -11.61%, примерно равная максимальной просадке FEBP в -12.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MART и FEBP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MART | FEBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.61% | -12.11% | +0.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.30% | -5.47% | +0.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.28% | -1.11% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.90% | -0.92% | +0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 1.08% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности MART и FEBP
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP) имеют волатильность 2.34% и 2.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MART | FEBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.34% | 2.35% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.96% | 5.75% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.21% | 7.09% | +0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.68% | 9.01% | +0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.68% | 9.01% | +0.67% |
Сравнение комиссий MART и FEBP
MART берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии FEBP в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MART и FEBP
Ни MART, ни FEBP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, MART and FEBP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FEBP has higher volatility (2.35%) compared to MART (2.34%). In terms of maximum drawdown, MART dropped -11.61% vs FEBP's -12.11%.
On 1-year performance, MART leads with 16.93% vs 15.84% for FEBP. On fees, FEBP is cheaper at 0.50% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MART has performed better with a 16.93% return vs 15.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FEBP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.74% for MART.
MART and FEBP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Allianz and PGIM. Their fees differ too: 0.74% for MART and 0.50% for FEBP.
MART currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MART и FEBP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор