PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MART с FEBP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MART с FEBP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP).

MART и FEBP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MART - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 февр. 2023 г.. FEBP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности MART и FEBP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MART и FEBP

2026 (YTD)20252024
MART
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF		-0.96%14.93%13.79%
FEBP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February		-1.82%12.06%12.73%

Доходность по периодам

С начала года, MART показывает доходность -0.96%, что значительно выше, чем у FEBP с доходностью -1.82%.

MART

1 день
2.09%
1 месяц
-3.15%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
1.74%
1 год
14.62%
3 года*
14.33%
5 лет*
—
10 лет*
—

FEBP

1 день
1.86%
1 месяц
-3.04%
С начала года
-1.82%
6 месяцев
1.02%
1 год
13.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February

Часто сравнивают с MART:
MART с MAYTMART с ZMMK.TOMART с EOCTMART с XST.TOMART с ZLB.TOMART с XIU.TOMART с ARLU
Часто сравнивают с FEBP:
FEBP с JUNTFEBP с ISWNFEBP с FEBTFEBP с PBJAFEBP с OCTQFEBP с TLTWFEBP с APRH

Сравнение комиссий MART и FEBP

MART берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии FEBP в 0.50%.

MART
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF
FEBP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February

Доходность на риск

MART vs. FEBP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MART
Ранг доходности на риск MART: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MART: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MART: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MART: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MART: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MART: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FEBP
Ранг доходности на риск FEBP: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEBP: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEBP: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEBP: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEBP: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEBP: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MART c FEBP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MARTFEBPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.19

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.79

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.29

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

1.71

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.61

9.14

+0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MART vs. FEBP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MART на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEBP равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MART и FEBP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MARTFEBPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.19

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

1.15

+0.38

Корреляция

Корреляция между MART и FEBP составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MART и FEBP

Ни MART, ни FEBP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MART и FEBP

Максимальная просадка MART за все время составила -11.61%, примерно равная максимальной просадке FEBP в -12.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MART и FEBP.

Загрузка...

Показатели просадок

MARTFEBPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.61%

-12.11%

+0.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.77%

-8.19%

-0.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.33%

-3.71%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.93%

-0.95%

+0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

1.54%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности MART и FEBP

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что MART испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MARTFEBPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

3.47%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.56%

5.55%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.18%

11.60%

+0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.82%

9.16%

+0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.82%

9.16%

+0.66%