PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MART с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MART с DBE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MART (Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - MART is a Options Trading fund actively managed by Allianz, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. MART is actively managed, while DBE is passively managed. Over the past 3 years, MART returned 16.35%/yr vs 23.42%/yr for DBE. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. MART charges 0.74%/yr vs 0.78%/yr for DBE.

Доходность

Сравнение доходности MART и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MART показывает доходность 8.18%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 83.68%.

MART

1 день
-0.24%
1 месяц
2.60%
С начала года
8.18%
6 месяцев
9.29%
1 год
19.86%
3 года*
16.35%
5 лет*
—
10 лет*
—

DBE

1 день
2.33%
1 месяц
-5.45%
С начала года
83.68%
6 месяцев
74.95%
1 год
84.41%
3 года*
23.42%
5 лет*
19.66%
10 лет*
12.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MART и DBE

2026 (YTD)202520242023
MART
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF		8.18%14.93%15.60%16.94%
DBE
Invesco DB Energy Fund		83.68%-2.17%2.96%-8.17%

Correlation

The correlation between MART and DBE is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2023 г.

-0.03

Over the past year, the inverse relationship between MART and DBE has strengthened: their correlation has moved from -0.03 to -0.33, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF

Invesco DB Energy Fund

Часто сравнивают с MART:
MART с MAYTMART с EOCTMART с XST.TOMART с ZMMK.TOMART с ARLUMART с APRTMART с OCTT
Часто сравнивают с DBE:
DBE с DBBDBE с XLEDBE с VDEDBE с COMTDBE с XLKDBE с GLDDBE с TIP

Доходность на риск

MART vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MART
Ранг доходности на риск MART: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MART: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MART: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MART: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MART: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MART: 9090
Ранг коэф-та Мартина
DBE
Ранг доходности на риск DBE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MART c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MARTDBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.82
2.43

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.16
2.96

+1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.40

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.76

5.89

-2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.14

11.53

+9.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MART vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MART на текущий момент составляет 2.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBE равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MART и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MARTDBEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.82

2.43

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.79

0.09

+1.70

Просадки

Сравнение просадок MART и DBE

Максимальная просадка MART за все время составила -11.61%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MART и DBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MARTDBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.61%

-86.69%

+75.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.30%

-14.41%

+9.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.61%

-23.89%

+12.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-30.27%

+29.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.90%

-57.31%

+56.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

7.35%

-6.41%

Волатильность

Сравнение волатильности MART и DBE

Текущая волатильность для Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) составляет 1.31%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что MART испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MARTDBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

12.95%

-11.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.60%

30.86%

-25.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.07%

34.97%

-27.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.69%

29.39%

-19.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.69%

28.33%

-18.64%

Сравнение комиссий MART и DBE

MART берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MART и DBE

MART не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBE
Invesco DB Energy Fund		2.10%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%
MART
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MART and DBE have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBE has higher volatility (12.95%) compared to MART (1.31%). In terms of maximum drawdown, MART dropped -11.61% vs DBE's -86.69%.

On 3-year performance, DBE leads with 23.42% vs 16.35% for MART. On fees, MART is cheaper at 0.74% per year. On volatility, MART has been the lower-risk option at 1.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DBE has performed better with a 23.42% return vs 16.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MART is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.

DBE has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 0.00% for MART.

MART is categorized as Options Trading, while DBE is Oil & Gas. They also come from different issuers: Allianz and Invesco. Their fees differ too: 0.74% for MART and 0.78% for DBE.

MART currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MART и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор