Сравнение MART с CMDT
MART (Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF) and CMDT (PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund) are both exchange-traded funds - MART is a Options Trading fund actively managed by Allianz, while CMDT is a Commodities fund tracking the Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. MART is actively managed, while CMDT is passively managed. Over the past 3 years, MART returned 15.49%/yr vs 12.77%/yr for CMDT. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. MART charges 0.74%/yr vs 0.65%/yr for CMDT.
Доходность
Сравнение доходности MART и CMDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MART показывает доходность 7.12%, что значительно ниже, чем у CMDT с доходностью 13.43%.
MART
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -0.26%
- С начала года
- 7.12%
- 6 месяцев
- 7.01%
- 1 год
- 17.70%
- 3 года*
- 15.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMDT
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -8.86%
- С начала года
- 13.43%
- 6 месяцев
- 13.42%
- 1 год
- 21.34%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MART и CMDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MART Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF | 7.12% | 14.93% | 15.60% | 12.80% |
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 13.43% | 12.78% | 6.93% | 5.37% |
Correlation
The correlation between MART and CMDT is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2023 г. | 0.07 |
The correlation between MART and CMDT shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MART vs. CMDT — Ранг доходности на риск
MART
CMDT
Сравнение MART c CMDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MART | CMDT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.29 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.35 | 1.93 | +1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.30 | 9.62 | +8.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MART и CMDT
Максимальная просадка MART за все время составила -11.61%, примерно равная максимальной просадке CMDT в -11.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MART и CMDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MART | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.61% | -11.11% | -0.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.30% | -11.11% | +5.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.61% | -11.11% | -0.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.31% | -11.11% | +9.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.90% | -2.77% | +1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 2.25% | -1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности MART и CMDT
Текущая волатильность для Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) составляет 2.35%, в то время как у PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) волатильность равна 3.26%. Это указывает на то, что MART испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MART | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.35% | 3.26% | -0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.97% | 10.60% | -4.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.24% | 12.65% | -5.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.69% | 12.24% | -2.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.69% | 12.24% | -2.55% |
Сравнение комиссий MART и CMDT
MART берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии CMDT в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MART и CMDT
MART не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CMDT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 2.67% | 3.04% | 8.80% | 2.71% |
MART Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MART and CMDT have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMDT has higher volatility (3.26%) compared to MART (2.35%). In terms of maximum drawdown, MART dropped -11.61% vs CMDT's -11.11%.
On 3-year performance, MART leads with 15.49% vs 12.77% for CMDT. On fees, CMDT is cheaper at 0.65% per year. On volatility, MART has been the lower-risk option at 2.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, MART has performed better with a 15.49% return vs 12.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CMDT is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.74% for MART.
CMDT has the higher dividend yield at 2.67%, compared with 0.00% for MART.
MART is categorized as Options Trading, while CMDT is Commodities. They also come from different issuers: Allianz and PIMCO. Their fees differ too: 0.74% for MART and 0.65% for CMDT.
MART currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MART и CMDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор