Сравнение MART с BNO
MART (Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - MART is a Options Trading fund actively managed by Allianz, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Brent Crude Oil. MART is actively managed, while BNO is passively managed. Over the past 3 years, MART returned 16.35%/yr vs 27.93%/yr for BNO. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. MART charges 0.74%/yr vs 0.90%/yr for BNO.
Доходность
Сравнение доходности MART и BNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MART показывает доходность 8.18%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 90.47%.
MART
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 2.60%
- С начала года
- 8.18%
- 6 месяцев
- 9.29%
- 1 год
- 19.86%
- 3 года*
- 16.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNO
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -10.29%
- С начала года
- 90.47%
- 6 месяцев
- 86.00%
- 1 год
- 91.89%
- 3 года*
- 27.93%
- 5 лет*
- 24.16%
- 10 лет*
- 13.60%
Сравнение доходности по годам MART и BNO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MART Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF | 8.18% | 14.93% | 15.60% | 16.94% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 90.47% | -5.44% | 9.67% | -2.43% |
Correlation
The correlation between MART and BNO is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2023 г. | -0.02 |
Over the past year, the inverse relationship between MART and BNO has strengthened: their correlation has moved from -0.02 to -0.31, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MART vs. BNO — Ранг доходности на риск
MART
BNO
Сравнение MART c BNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MART | BNO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.38 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.76 | 5.17 | -1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.14 | 9.76 | +11.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MART | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.82 | 2.23 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.79 | 0.14 | +1.65 |
Просадки
Сравнение просадок MART и BNO
Максимальная просадка MART за все время составила -11.61%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MART и BNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MART | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.61% | -87.06% | +75.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.30% | -17.87% | +12.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.61% | -23.75% | +12.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -10.29% | +9.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.90% | -40.17% | +39.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 9.45% | -8.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности MART и BNO
Текущая волатильность для Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) составляет 1.31%, в то время как у United States Brent Oil Fund LP (BNO) волатильность равна 14.22%. Это указывает на то, что MART испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MART | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.31% | 14.22% | -12.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.60% | 36.10% | -30.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.07% | 41.46% | -34.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.69% | 35.38% | -25.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.69% | 36.68% | -26.99% |
Сравнение комиссий MART и BNO
MART берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии BNO в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MART и BNO
Ни MART, ни BNO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MART and BNO have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNO has higher volatility (14.22%) compared to MART (1.31%). In terms of maximum drawdown, MART dropped -11.61% vs BNO's -87.06%.
On 3-year performance, BNO leads with 27.93% vs 16.35% for MART. On fees, MART is cheaper at 0.74% per year. On volatility, MART has been the lower-risk option at 1.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BNO has performed better with a 27.93% return vs 16.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MART is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.90% for BNO.
MART and BNO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
MART is categorized as Options Trading, while BNO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Allianz and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.74% for MART and 0.90% for BNO.
MART currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MART и BNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор