PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MART с AJAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MART с AJAN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN).

MART и AJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MART - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 февр. 2023 г.. AJAN - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 29 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности MART и AJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MART и AJAN

2026 (YTD)20252024
MART
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF		-0.44%14.93%15.85%
AJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026		-0.63%6.12%7.78%

Доходность по периодам

С начала года, MART показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у AJAN с доходностью -0.63%.

MART

1 день
0.53%
1 месяц
-2.82%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
2.14%
1 год
14.94%
3 года*
14.53%
5 лет*
—
10 лет*
—

AJAN

1 день
0.11%
1 месяц
-1.26%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
0.58%
1 год
5.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026

Часто сравнивают с MART:
MART с MAYTMART с ZMMK.TOMART с EOCTMART с XST.TOMART с ZLB.TOMART с XIU.TOMART с ARLU
Часто сравнивают с AJAN:
AJAN с VOOAJAN с BJANAJAN с NJANAJAN с SHVAJAN с BALTAJAN с HYSAJAN с SPY

Сравнение комиссий MART и AJAN

MART берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии AJAN в 0.79%.

AJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026
MART
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF

Доходность на риск

MART vs. AJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MART
Ранг доходности на риск MART: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MART: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MART: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MART: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MART: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MART: 8080
Ранг коэф-та Мартина
AJAN
Ранг доходности на риск AJAN: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AJAN: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AJAN: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AJAN: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AJAN: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AJAN: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MART c AJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MARTAJANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.18

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.77

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.34

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

1.56

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.69

8.34

+1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MART vs. AJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MART на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AJAN равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MART и AJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MARTAJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.18

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.56

1.53

+0.03

Корреляция

Корреляция между MART и AJAN составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MART и AJAN

Ни MART, ни AJAN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MART и AJAN

Максимальная просадка MART за все время составила -11.61%, что больше максимальной просадки AJAN в -4.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MART и AJAN.

Загрузка...

Показатели просадок

MARTAJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.61%

-4.11%

-7.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.77%

-3.34%

-5.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.82%

-1.46%

-1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.93%

-0.30%

-0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

0.63%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности MART и AJAN

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что MART испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MARTAJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

1.38%

+2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.58%

1.72%

+3.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.19%

4.42%

+7.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.82%

3.86%

+5.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.82%

3.86%

+5.96%