PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MARO с YMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MARO и YMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MARO и YMAX


2026 (YTD)20252024
MARO
YieldMax MARA Option Income Strategy ETF
-13.41%-48.05%-19.61%
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs
-13.50%6.04%-4.49%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MARO показывает доходность -13.41%, а YMAX немного ниже – -13.50%.


MARO

1 день
-0.37%
1 месяц
-13.10%
С начала года
-13.41%
6 месяцев
-54.21%
1 год
-35.01%
3 года*
5 лет*
10 лет*

YMAX

1 день
-0.42%
1 месяц
-6.83%
С начала года
-13.50%
6 месяцев
-20.90%
1 год
0.74%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax MARA Option Income Strategy ETF

YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs

Сравнение комиссий MARO и YMAX

MARO берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии YMAX в 1.28%.


Доходность на риск

MARO vs. YMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MARO
Ранг доходности на риск MARO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MARO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARO: 44
Ранг коэф-та Мартина

YMAX
Ранг доходности на риск YMAX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MARO c YMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MAROYMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.55

0.03

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.49

0.22

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.03

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.51

0.09

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.00

0.24

-1.24

MARO vs. YMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MARO на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа YMAX равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MARO и YMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MAROYMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

0.03

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.82

0.30

-1.12

Корреляция

Корреляция между MARO и YMAX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MARO и YMAX

Дивидендная доходность MARO за последние двенадцать месяцев составляет около 280.63%, что больше доходности YMAX в 88.51%


TTM20252024
MARO
YieldMax MARA Option Income Strategy ETF
280.63%277.68%0.00%
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs
88.51%78.70%44.20%

Просадки

Сравнение просадок MARO и YMAX

Максимальная просадка MARO за все время составила -71.75%, что больше максимальной просадки YMAX в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARO и YMAX.


Загрузка...

Показатели просадок


MAROYMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.75%

-26.13%

-45.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.51%

-26.13%

-39.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.00%

-23.31%

-43.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.07%

-5.88%

-34.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.38%

9.72%

+23.66%

Волатильность

Сравнение волатильности MARO и YMAX

YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) имеет более высокую волатильность в 19.55% по сравнению с YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) с волатильностью 9.79%. Это указывает на то, что MARO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MAROYMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.55%

9.79%

+9.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.16%

17.65%

+32.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.44%

25.33%

+39.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.70%

23.00%

+43.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.70%

23.00%

+43.70%