Сравнение MARO с YMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX).
MARO и YMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MARO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 9 дек. 2024 г.. YMAX - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 16 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности MARO и YMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MARO и YMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MARO YieldMax MARA Option Income Strategy ETF | -13.41% | -48.05% | -19.61% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | -13.50% | 6.04% | -4.49% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MARO показывает доходность -13.41%, а YMAX немного ниже – -13.50%.
MARO
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -13.10%
- С начала года
- -13.41%
- 6 месяцев
- -54.21%
- 1 год
- -35.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YMAX
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -6.83%
- С начала года
- -13.50%
- 6 месяцев
- -20.90%
- 1 год
- 0.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MARO и YMAX
MARO берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии YMAX в 1.28%.
Доходность на риск
MARO vs. YMAX — Ранг доходности на риск
MARO
YMAX
Сравнение MARO c YMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MARO | YMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | 0.03 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | 0.22 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.03 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 0.09 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 0.24 | -1.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MARO | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | 0.03 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.82 | 0.30 | -1.12 |
Корреляция
Корреляция между MARO и YMAX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARO и YMAX
Дивидендная доходность MARO за последние двенадцать месяцев составляет около 280.63%, что больше доходности YMAX в 88.51%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MARO YieldMax MARA Option Income Strategy ETF | 280.63% | 277.68% | 0.00% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 88.51% | 78.70% | 44.20% |
Просадки
Сравнение просадок MARO и YMAX
Максимальная просадка MARO за все время составила -71.75%, что больше максимальной просадки YMAX в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARO и YMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MARO | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.75% | -26.13% | -45.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.51% | -26.13% | -39.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.00% | -23.31% | -43.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.07% | -5.88% | -34.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.38% | 9.72% | +23.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности MARO и YMAX
YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) имеет более высокую волатильность в 19.55% по сравнению с YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) с волатильностью 9.79%. Это указывает на то, что MARO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MARO | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.55% | 9.79% | +9.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.16% | 17.65% | +32.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.44% | 25.33% | +39.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.70% | 23.00% | +43.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.70% | 23.00% | +43.70% |