Сравнение MARO с TTD
MARO (YieldMax MARA Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while TTD (The Trade Desk, Inc.) is a stock. Over the past year, MARO returned -47.65% vs -76.43% for TTD. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MARO и TTD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MARO показывает доходность 8.43%, что значительно выше, чем у TTD с доходностью -49.63%.
MARO
- 1 день
- -6.42%
- 1 месяц
- -14.88%
- 6 месяцев
- -3.69%
- С начала года
- 8.43%
- 1 год
- -47.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TTD
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- 0.84%
- 6 месяцев
- -47.23%
- С начала года
- -49.63%
- 1 год
- -76.43%
- 3 года*
- -40.48%
- 5 лет*
- -23.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MARO и TTD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MARO YieldMax MARA Option Income Strategy ETF | 8.43% | -48.05% | -23.63% |
TTD The Trade Desk, Inc. | -49.63% | -67.70% | -12.79% |
Correlation
The correlation between MARO and TTD is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2024 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MARO vs. TTD — Ранг доходности на риск
MARO
TTD
Сравнение MARO c TTD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) и The Trade Desk, Inc. (TTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MARO | TTD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.68 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | -0.95 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | -1.24 | +0.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MARO и TTD
Максимальная просадка MARO за все время составила -71.75%, что меньше максимальной просадки TTD в -87.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARO и TTD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MARO | TTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.75% | -87.58% | +15.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.51% | -80.69% | +15.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -87.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -87.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.68% | -86.29% | +27.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.75% | -27.80% | -14.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.27% | 61.45% | -20.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности MARO и TTD
YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) имеет более высокую волатильность в 19.06% по сравнению с The Trade Desk, Inc. (TTD) с волатильностью 12.99%. Это указывает на то, что MARO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MARO | TTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.06% | 12.99% | +6.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.63% | 41.93% | +7.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.77% | 64.17% | -0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.54% | 67.04% | -1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.54% | 68.25% | -2.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARO и TTD
Дивидендная доходность MARO за последние двенадцать месяцев составляет около 235.32%, тогда как TTD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MARO YieldMax MARA Option Income Strategy ETF | 235.32% | 277.68% |
TTD The Trade Desk, Inc. | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MARO and TTD have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MARO has higher volatility (19.06%) compared to TTD (12.99%). In terms of maximum drawdown, MARO dropped -71.75% vs TTD's -87.58%.
MARO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.75 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MARO и TTD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор