Сравнение MARO с TTD
MARO (YieldMax MARA Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while TTD (The Trade Desk, Inc.) is a stock. Over the past year, MARO returned -28.43% vs -72.35% for TTD. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MARO и TTD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MARO показывает доходность 26.03%, что значительно выше, чем у TTD с доходностью -44.60%.
MARO
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- 8.29%
- С начала года
- 26.03%
- 6 месяцев
- -1.03%
- 1 год
- -28.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TTD
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -14.55%
- С начала года
- -44.60%
- 6 месяцев
- -46.56%
- 1 год
- -72.35%
- 3 года*
- -34.65%
- 5 лет*
- -18.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MARO и TTD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MARO YieldMax MARA Option Income Strategy ETF | 26.03% | -48.05% | -19.61% |
TTD The Trade Desk, Inc. | -44.60% | -67.70% | -11.41% |
Correlation
The correlation between MARO and TTD is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MARO vs. TTD — Ранг доходности на риск
MARO
TTD
Сравнение MARO c TTD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) и The Trade Desk, Inc. (TTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MARO | TTD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.71 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | -0.93 | +0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | -1.30 | +0.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MARO | TTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | -1.13 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | 0.33 | -0.87 |
Просадки
Сравнение просадок MARO и TTD
Максимальная просадка MARO за все время составила -71.75%, что меньше максимальной просадки TTD в -85.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARO и TTD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MARO | TTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.75% | -85.60% | +13.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.51% | -77.62% | +12.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -85.60% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -85.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.98% | -84.93% | +32.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.00% | -27.14% | -14.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.66% | 55.58% | -16.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности MARO и TTD
Текущая волатильность для YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) составляет 11.57%, в то время как у The Trade Desk, Inc. (TTD) волатильность равна 19.11%. Это указывает на то, что MARO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MARO | TTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.57% | 19.11% | -7.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.31% | 40.85% | +5.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.33% | 64.22% | -2.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.08% | 67.34% | -2.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.08% | 68.47% | -3.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARO и TTD
Дивидендная доходность MARO за последние двенадцать месяцев составляет около 192.75%, тогда как TTD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MARO YieldMax MARA Option Income Strategy ETF | 192.75% | 277.68% |
TTD The Trade Desk, Inc. | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MARO and TTD have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TTD has higher volatility (19.11%) compared to MARO (11.57%). In terms of maximum drawdown, MARO dropped -71.75% vs TTD's -85.60%.
MARO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MARO и TTD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор