Сравнение MARO с QRMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI).
MARO и QRMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MARO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 9 дек. 2024 г.. QRMI - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности MARO и QRMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MARO и QRMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MARO YieldMax MARA Option Income Strategy ETF | -13.41% | -48.05% | -19.61% |
QRMI Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF | -2.50% | 3.76% | 2.60% |
Доходность по периодам
С начала года, MARO показывает доходность -13.41%, что значительно ниже, чем у QRMI с доходностью -2.50%.
MARO
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -13.10%
- С начала года
- -13.41%
- 6 месяцев
- -54.21%
- 1 год
- -35.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QRMI
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- -2.50%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 2.76%
- 3 года*
- 6.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MARO и QRMI
MARO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QRMI в 0.60%.
Доходность на риск
MARO vs. QRMI — Ранг доходности на риск
MARO
QRMI
Сравнение MARO c QRMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MARO | QRMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | 0.36 | -0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | 0.55 | -1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.08 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 0.55 | -1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 1.59 | -2.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MARO | QRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | 0.36 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.82 | 0.09 | -0.91 |
Корреляция
Корреляция между MARO и QRMI составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARO и QRMI
Дивидендная доходность MARO за последние двенадцать месяцев составляет около 280.63%, что больше доходности QRMI в 12.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MARO YieldMax MARA Option Income Strategy ETF | 280.63% | 277.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QRMI Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF | 12.66% | 12.28% | 11.80% | 12.44% | 10.65% | 3.36% |
Просадки
Сравнение просадок MARO и QRMI
Максимальная просадка MARO за все время составила -71.75%, что больше максимальной просадки QRMI в -20.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARO и QRMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| MARO | QRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.75% | -20.95% | -50.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.51% | -5.04% | -60.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.00% | -3.54% | -63.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.07% | -8.25% | -31.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.38% | 1.74% | +31.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности MARO и QRMI
YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) имеет более высокую волатильность в 19.55% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что MARO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MARO | QRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.55% | 3.02% | +16.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.16% | 4.93% | +45.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.44% | 7.77% | +56.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.70% | 8.46% | +58.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.70% | 8.46% | +58.24% |