Сравнение MARO с QRMI
MARO (YieldMax MARA Option Income Strategy ETF) and QRMI (Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF) are both exchange-traded funds - MARO is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while QRMI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Global X. Both are actively managed. Over the past year, MARO returned -28.43% vs 9.82% for QRMI. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. MARO charges 0.99%/yr vs 0.60%/yr for QRMI.
Доходность
Сравнение доходности MARO и QRMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MARO показывает доходность 26.03%, что значительно выше, чем у QRMI с доходностью 2.50%.
MARO
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- 8.29%
- С начала года
- 26.03%
- 6 месяцев
- -1.03%
- 1 год
- -28.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QRMI
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.55%
- С начала года
- 2.50%
- 6 месяцев
- 3.76%
- 1 год
- 9.82%
- 3 года*
- 7.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MARO и QRMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MARO YieldMax MARA Option Income Strategy ETF | 26.03% | -48.05% | -19.61% |
QRMI Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF | 2.50% | 3.76% | 2.60% |
Correlation
The correlation between MARO and QRMI is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MARO vs. QRMI — Ранг доходности на риск
MARO
QRMI
Сравнение MARO c QRMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MARO | QRMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.35 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 1.96 | -2.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 8.60 | -9.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MARO | QRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | 1.72 | -2.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | 0.22 | -0.76 |
Просадки
Сравнение просадок MARO и QRMI
Максимальная просадка MARO за все время составила -71.75%, что больше максимальной просадки QRMI в -20.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARO и QRMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MARO | QRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.75% | -20.95% | -50.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.51% | -5.04% | -60.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.98% | -0.10% | -51.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.00% | -7.98% | -34.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.66% | 1.14% | +37.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности MARO и QRMI
YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) имеет более высокую волатильность в 11.57% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что MARO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MARO | QRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.57% | 0.67% | +10.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.31% | 4.43% | +41.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.33% | 5.72% | +55.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.08% | 8.33% | +56.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.08% | 8.33% | +56.75% |
Сравнение комиссий MARO и QRMI
MARO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QRMI в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARO и QRMI
Дивидендная доходность MARO за последние двенадцать месяцев составляет около 192.75%, что больше доходности QRMI в 12.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MARO YieldMax MARA Option Income Strategy ETF | 192.75% | 277.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QRMI Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF | 12.20% | 12.28% | 11.80% | 12.44% | 10.65% | 3.36% |
Часто задаваемые вопросы
MARO and QRMI have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MARO has higher volatility (11.57%) compared to QRMI (0.67%). In terms of maximum drawdown, MARO dropped -71.75% vs QRMI's -20.95%.
On 1-year performance, QRMI leads with 9.82% vs -28.43% for MARO. On fees, QRMI is cheaper at 0.60% per year. On volatility, QRMI has been the lower-risk option at 0.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QRMI has performed better with a 9.82% return vs -28.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QRMI is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.99% for MARO.
MARO has the higher dividend yield at 192.75%, compared with 12.20% for QRMI.
MARO is categorized as Derivative Income, while QRMI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: YieldMax and Global X. Their fees differ too: 0.99% for MARO and 0.60% for QRMI.
QRMI currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MARO и QRMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор