Сравнение MARO с QRMI
MARO (YieldMax MARA Option Income Strategy ETF) and QRMI (Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF) are both exchange-traded funds - MARO is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while QRMI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Global X. Both are actively managed. Over the past year, MARO returned -47.65% vs 6.74% for QRMI. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. MARO charges 0.99%/yr vs 0.60%/yr for QRMI.
Доходность
Сравнение доходности MARO и QRMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MARO показывает доходность 8.43%, что значительно выше, чем у QRMI с доходностью 0.70%.
MARO
- 1 день
- -6.42%
- 1 месяц
- -14.88%
- 6 месяцев
- -3.69%
- С начала года
- 8.43%
- 1 год
- -47.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QRMI
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- -2.06%
- 6 месяцев
- -0.36%
- С начала года
- 0.70%
- 1 год
- 6.74%
- 3 года*
- 5.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MARO и QRMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MARO YieldMax MARA Option Income Strategy ETF | 8.43% | -48.05% | -23.63% |
QRMI Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF | 0.70% | 3.76% | 2.60% |
Correlation
The correlation between MARO and QRMI is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2024 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MARO vs. QRMI — Ранг доходности на риск
MARO
QRMI
Сравнение MARO c QRMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MARO | QRMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.20 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 1.34 | -2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 5.66 | -6.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MARO и QRMI
Максимальная просадка MARO за все время составила -71.75%, что больше максимальной просадки QRMI в -20.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARO и QRMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MARO | QRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.75% | -20.95% | -50.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.51% | -5.04% | -60.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.68% | -2.81% | -55.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.75% | -7.81% | -34.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.27% | 1.19% | +40.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности MARO и QRMI
YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) имеет более высокую волатильность в 19.06% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что MARO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MARO | QRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.06% | 3.15% | +15.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.63% | 5.63% | +44.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.77% | 6.61% | +57.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.54% | 8.40% | +57.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.54% | 8.40% | +57.14% |
Сравнение комиссий MARO и QRMI
MARO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QRMI в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARO и QRMI
Дивидендная доходность MARO за последние двенадцать месяцев составляет около 235.32%, что больше доходности QRMI в 12.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MARO YieldMax MARA Option Income Strategy ETF | 235.32% | 277.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QRMI Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF | 12.55% | 12.28% | 11.80% | 12.44% | 10.65% | 3.36% |
Часто задаваемые вопросы
MARO and QRMI have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MARO has higher volatility (19.06%) compared to QRMI (3.15%). In terms of maximum drawdown, MARO dropped -71.75% vs QRMI's -20.95%.
On 1-year performance, QRMI leads with 6.74% vs -47.65% for MARO. On fees, QRMI is cheaper at 0.60% per year. On volatility, QRMI has been the lower-risk option at 3.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QRMI has performed better with a 6.74% return vs -47.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QRMI is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.99% for MARO.
MARO has the higher dividend yield at 235.32%, compared with 12.55% for QRMI.
MARO is categorized as Derivative Income, while QRMI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: YieldMax and Global X. Their fees differ too: 0.99% for MARO and 0.60% for QRMI.
QRMI currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MARO и QRMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор