Сравнение MARO с BUCK
MARO (YieldMax MARA Option Income Strategy ETF) and BUCK (Simplify Treasury Option Income ETF) are both exchange-traded funds - MARO is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while BUCK is a Government Bonds fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, MARO returned -47.65% vs 7.57% for BUCK. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. MARO charges 0.99%/yr vs 0.35%/yr for BUCK.
Доходность
Сравнение доходности MARO и BUCK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MARO показывает доходность 8.43%, что значительно выше, чем у BUCK с доходностью 2.42%.
MARO
- 1 день
- -6.42%
- 1 месяц
- -14.88%
- 6 месяцев
- -3.69%
- С начала года
- 8.43%
- 1 год
- -47.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUCK
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.38%
- 6 месяцев
- 2.03%
- С начала года
- 2.42%
- 1 год
- 7.57%
- 3 года*
- 5.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MARO и BUCK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MARO YieldMax MARA Option Income Strategy ETF | 8.43% | -48.05% | -23.63% |
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 2.42% | 4.13% | 0.15% |
Correlation
The correlation between MARO and BUCK is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2024 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MARO vs. BUCK — Ранг доходности на риск
MARO
BUCK
Сравнение MARO c BUCK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) и Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MARO | BUCK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.62 | -0.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 9.08 | -9.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 42.55 | -43.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MARO и BUCK
Максимальная просадка MARO за все время составила -71.75%, что больше максимальной просадки BUCK в -5.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARO и BUCK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MARO | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.75% | -5.43% | -66.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.51% | -0.84% | -64.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.68% | -0.02% | -58.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.75% | -0.48% | -42.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.27% | 0.18% | +41.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности MARO и BUCK
YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) имеет более высокую волатильность в 19.06% по сравнению с Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK) с волатильностью 0.44%. Это указывает на то, что MARO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MARO | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.06% | 0.44% | +18.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.63% | 1.34% | +48.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.77% | 2.74% | +61.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.54% | 3.44% | +62.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.54% | 3.44% | +62.10% |
Сравнение комиссий MARO и BUCK
MARO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BUCK в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARO и BUCK
Дивидендная доходность MARO за последние двенадцать месяцев составляет около 235.32%, что больше доходности BUCK в 7.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 7.29% | 7.59% | 8.84% | 4.84% | 0.59% |
MARO YieldMax MARA Option Income Strategy ETF | 235.32% | 277.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MARO and BUCK have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MARO has higher volatility (19.06%) compared to BUCK (0.44%). In terms of maximum drawdown, MARO dropped -71.75% vs BUCK's -5.43%.
On 1-year performance, BUCK leads with 7.57% vs -47.65% for MARO. On fees, BUCK is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BUCK has been the lower-risk option at 0.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BUCK has performed better with a 7.57% return vs -47.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BUCK is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for MARO.
MARO has the higher dividend yield at 235.32%, compared with 7.29% for BUCK.
MARO is categorized as Derivative Income, while BUCK is Government Bonds. They also come from different issuers: YieldMax and Simplify. Their fees differ too: 0.99% for MARO and 0.35% for BUCK.
BUCK currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MARO и BUCK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор