Сравнение MARFX с UMCVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Mid-Cap Value Fund (MARFX) и Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX).
MARFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 февр. 1995 г.. UMCVX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 янв. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности MARFX и UMCVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MARFX и UMCVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARFX BlackRock Mid-Cap Value Fund | -1.84% | 13.68% | 6.71% | 12.58% | -4.06% | 26.43% | 7.21% | 29.57% | -9.55% | 8.79% |
UMCVX Invesco V.I. American Value Fund | 6.17% | 21.17% | 30.42% | 15.70% | -2.53% | 27.96% | 1.15% | 24.95% | -12.56% | 9.97% |
Доходность по периодам
С начала года, MARFX показывает доходность -1.84%, что значительно ниже, чем у UMCVX с доходностью 6.17%. За последние 10 лет акции MARFX уступали акциям UMCVX по среднегодовой доходности: 10.13% против 13.12% соответственно.
MARFX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -6.28%
- С начала года
- -1.84%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 12.14%
- 3 года*
- 9.48%
- 5 лет*
- 6.83%
- 10 лет*
- 10.13%
UMCVX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -7.04%
- С начала года
- 6.17%
- 6 месяцев
- 11.98%
- 1 год
- 36.13%
- 3 года*
- 26.35%
- 5 лет*
- 15.92%
- 10 лет*
- 13.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MARFX и UMCVX
MARFX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии UMCVX в 0.89%.
Доходность на риск
MARFX vs. UMCVX — Ранг доходности на риск
MARFX
UMCVX
Сравнение MARFX c UMCVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Mid-Cap Value Fund (MARFX) и Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MARFX | UMCVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 1.55 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 2.09 | -0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.32 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 2.32 | -1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.21 | 9.88 | -5.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MARFX | UMCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 1.55 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.59 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.53 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.42 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между MARFX и UMCVX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARFX и UMCVX
Дивидендная доходность MARFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.54%, что меньше доходности UMCVX в 15.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARFX BlackRock Mid-Cap Value Fund | 11.54% | 11.33% | 7.46% | 3.70% | 4.50% | 11.16% | 2.13% | 3.95% | 8.41% | 22.19% | 5.43% | 15.72% |
UMCVX Invesco V.I. American Value Fund | 15.78% | 16.76% | 3.11% | 25.58% | 23.66% | 0.42% | 1.65% | 8.19% | 19.87% | 1.91% | 5.79% | 15.77% |
Просадки
Сравнение просадок MARFX и UMCVX
Максимальная просадка MARFX за все время составила -55.39%, что меньше максимальной просадки UMCVX в -59.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARFX и UMCVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MARFX | UMCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.39% | -59.30% | +3.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.75% | -15.59% | +2.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.07% | -25.10% | +5.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.09% | -45.77% | +3.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.48% | -7.09% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.04% | -10.11% | +2.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 3.67% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности MARFX и UMCVX
Текущая волатильность для BlackRock Mid-Cap Value Fund (MARFX) составляет 4.94%, в то время как у Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что MARFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MARFX | UMCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.94% | 7.58% | -2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.73% | 14.67% | -4.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.37% | 23.60% | -6.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.07% | 27.16% | -11.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.01% | 25.10% | -6.09% |