PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MARFX с ECAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MARFX с ECAT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MARFX (BlackRock Mid-Cap Value Fund) and ECAT (BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust) are both mutual funds - MARFX is a Mid Cap Value Equities fund managed by BlackRock, while ECAT is a Tactical Allocation fund managed by BlackRock. Over the past 3 years, MARFX returned 12.72%/yr vs 19.24%/yr for ECAT. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MARFX charges 0.74%/yr vs 1.43%/yr for ECAT.

Доходность

Сравнение доходности MARFX и ECAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Mid-Cap Value Fund (MARFX) и BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MARFX показывает доходность 14.11%, что значительно ниже, чем у ECAT с доходностью 14.87%.

MARFX

1 день
-0.12%
1 месяц
0.46%
6 месяцев
9.00%
С начала года
14.11%
1 год
22.40%
3 года*
12.72%
5 лет*
9.90%
10 лет*
11.05%

ECAT

1 день
-0.45%
1 месяц
2.78%
6 месяцев
10.83%
С начала года
14.87%
1 год
20.54%
3 года*
19.24%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MARFX и ECAT

2026 (YTD)20252024202320222021
MARFX
BlackRock Mid-Cap Value Fund		14.11%13.68%6.71%12.58%-4.06%2.87%
ECAT
BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust		14.87%16.64%19.96%32.36%-21.90%-6.25%

Correlation

The correlation between MARFX and ECAT is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2021 г.

0.63

The correlation between MARFX and ECAT has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Mid-Cap Value Fund

BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust

Часто сравнивают с MARFX:
MARFX с ACMVXMARFX с VITAXMARFX с IMCGMARFX с VSIAXMARFX с OOSAXMARFX с VVOIXMARFX с SPMD
Часто сравнивают с ECAT:
ECAT с BCATECAT с BGTECAT с JQCECAT с CIIECAT с QQQECAT с JEPQECAT с GPIQ

Доходность на риск

MARFX vs. ECAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MARFX
Ранг доходности на риск MARFX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MARFX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARFX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARFX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARFX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARFX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
ECAT
Ранг доходности на риск ECAT: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECAT: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECAT: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECAT: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECAT: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECAT: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MARFX c ECAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Mid-Cap Value Fund (MARFX) и BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MARFXECATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.49

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
2.13

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.27

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

1.75

+0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.24

6.49

+2.74

MARFX vs. ECAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MARFX на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ECAT равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MARFX и ECAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MARFX и ECAT

Максимальная просадка MARFX за все время составила -55.39%, что больше максимальной просадки ECAT в -32.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARFX и ECAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MARFXECATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.39%

-32.23%

-23.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.50%

-11.80%

+2.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.07%

-15.79%

-4.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.07%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-0.45%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.98%

-8.91%

+0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

3.17%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности MARFX и ECAT

BlackRock Mid-Cap Value Fund (MARFX) и BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT) имеют волатильность 3.14% и 3.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MARFXECATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

3.24%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.82%

10.93%

-1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.18%

13.89%

-0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.04%

16.82%

-0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.88%

16.82%

+2.06%

Сравнение комиссий MARFX и ECAT

MARFX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии ECAT в 1.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MARFX и ECAT

Дивидендная доходность MARFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.93%, что меньше доходности ECAT в 21.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECAT
BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust		21.45%23.00%17.44%9.14%8.94%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MARFX
BlackRock Mid-Cap Value Fund		9.93%11.33%7.46%3.70%4.50%11.16%2.13%3.95%8.41%22.19%5.43%15.72%

Часто задаваемые вопросы

MARFX and ECAT have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ECAT has higher volatility (3.24%) compared to MARFX (3.14%). In terms of maximum drawdown, MARFX dropped -55.39% vs ECAT's -32.23%.

MARFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MARFX и ECAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор