PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MARB с LSEQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MARB с LSEQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB) и Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ).

MARB и LSEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MARB - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 февр. 2020 г.. LSEQ - это активно управляемый фонд от Harbor. Фонд был запущен 4 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности MARB и LSEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB) и Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MARB и LSEQ

2026 (YTD)202520242023
MARB
First Trust Merger Arbitrage ETF		0.58%7.02%0.73%0.79%
LSEQ
Harbor Long-Short Equity ETF		22.47%4.13%12.80%-1.20%

Доходность по периодам

С начала года, MARB показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у LSEQ с доходностью 22.47%.

MARB

1 день
0.29%
1 месяц
0.36%
С начала года
0.58%
6 месяцев
3.13%
1 год
6.89%
3 года*
3.56%
5 лет*
2.78%
10 лет*
—

LSEQ

1 день
1.60%
1 месяц
-0.74%
С начала года
22.47%
6 месяцев
23.09%
1 год
19.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Merger Arbitrage ETF

Harbor Long-Short Equity ETF

Часто сравнивают с MARB:
MARB с QQQMARB с SPYMARB с HMEZXMARB с ARBMARB с VOOMARB с EMPBMARB с HEFT
Часто сравнивают с LSEQ:
LSEQ с HFEQLSEQ с FTLSLSEQ с ^GSPCLSEQ с ^SP600LSEQ с CLSELSEQ с SPYLSEQ с HEFT

Сравнение комиссий MARB и LSEQ

MARB берет комиссию в 2.30%, что несколько больше комиссии LSEQ в 1.70%.

MARB
First Trust Merger Arbitrage ETF
LSEQ
Harbor Long-Short Equity ETF

Доходность на риск

MARB vs. LSEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MARB
Ранг доходности на риск MARB: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MARB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARB: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARB: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARB: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARB: 9797
Ранг коэф-та Мартина
LSEQ
Ранг доходности на риск LSEQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSEQ: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSEQ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSEQ: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSEQ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSEQ: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MARB c LSEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB) и Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MARBLSEQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.24

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

1.83

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.24

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.95

2.65

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.03

4.80

+15.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MARB vs. LSEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MARB на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LSEQ равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MARB и LSEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MARBLSEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.24

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

1.15

-0.81

Корреляция

Корреляция между MARB и LSEQ составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MARB и LSEQ

Дивидендная доходность MARB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности LSEQ в 1.80%

TTM2025202420232022
MARB
First Trust Merger Arbitrage ETF		3.00%3.01%2.11%2.20%0.99%
LSEQ
Harbor Long-Short Equity ETF		1.80%2.20%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MARB и LSEQ

Максимальная просадка MARB за все время составила -11.99%, что больше максимальной просадки LSEQ в -8.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARB и LSEQ.

Загрузка...

Показатели просадок

MARBLSEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.99%

-8.35%

-3.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.43%

-7.40%

+4.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.04%

+1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.44%

-3.33%

+1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

4.08%

-3.72%

Волатильность

Сравнение волатильности MARB и LSEQ

Текущая волатильность для First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB) составляет 1.17%, в то время как у Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что MARB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MARBLSEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.17%

5.49%

-4.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.18%

12.55%

-9.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.33%

15.93%

-10.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.23%

14.25%

-10.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.64%

14.25%

-8.61%