PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MARB с LBAY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MARB с LBAY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB) и Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY).

MARB и LBAY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MARB - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 февр. 2020 г.. LBAY - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 16 нояб. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности MARB и LBAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB) и Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MARB и LBAY

2026 (YTD)202520242023202220212020
MARB
First Trust Merger Arbitrage ETF		0.58%7.02%0.73%2.16%3.89%0.26%0.06%
LBAY
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF		15.70%4.08%-3.49%-8.54%22.41%22.27%4.58%

Доходность по периодам

С начала года, MARB показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у LBAY с доходностью 15.70%.

MARB

1 день
0.29%
1 месяц
0.36%
С начала года
0.58%
6 месяцев
3.13%
1 год
6.89%
3 года*
3.56%
5 лет*
2.78%
10 лет*
—

LBAY

1 день
-0.17%
1 месяц
-2.46%
С начала года
15.70%
6 месяцев
13.71%
1 год
12.46%
3 года*
4.32%
5 лет*
7.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Merger Arbitrage ETF

Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF

Часто сравнивают с MARB:
MARB с QQQMARB с SPYMARB с HMEZXMARB с ARBMARB с VOOMARB с EMPBMARB с HEFT
Часто сравнивают с LBAY:
LBAY с AMNDLBAY с KMLMLBAY с FTLSLBAY с HTUSLBAY с QQQLBAY с SPEDXLBAY с ^GSPC

Сравнение комиссий MARB и LBAY

MARB берет комиссию в 2.30%, что несколько больше комиссии LBAY в 1.09%.

MARB
First Trust Merger Arbitrage ETF
LBAY
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF

Доходность на риск

MARB vs. LBAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MARB
Ранг доходности на риск MARB: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MARB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARB: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARB: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARB: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARB: 9797
Ранг коэф-та Мартина
LBAY
Ранг доходности на риск LBAY: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LBAY: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBAY: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBAY: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBAY: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBAY: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MARB c LBAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB) и Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MARBLBAYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

0.77

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

1.23

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.15

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.95

1.23

+1.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.03

2.98

+17.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MARB vs. LBAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MARB на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа LBAY равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MARB и LBAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MARBLBAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

0.77

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.55

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.73

-0.38

Корреляция

Корреляция между MARB и LBAY составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MARB и LBAY

Дивидендная доходность MARB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности LBAY в 3.41%

TTM202520242023202220212020
MARB
First Trust Merger Arbitrage ETF		3.00%3.01%2.11%2.20%0.99%0.00%0.00%
LBAY
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF		3.41%3.80%3.77%3.47%2.74%2.96%0.29%

Просадки

Сравнение просадок MARB и LBAY

Максимальная просадка MARB за все время составила -11.99%, что меньше максимальной просадки LBAY в -15.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARB и LBAY.

Загрузка...

Показатели просадок

MARBLBAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.99%

-15.99%

+4.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.43%

-9.71%

+7.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.67%

-15.99%

+12.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.89%

+2.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.44%

-6.77%

+5.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

4.01%

-3.65%

Волатильность

Сравнение волатильности MARB и LBAY

Текущая волатильность для First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB) составляет 1.17%, в то время как у Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что MARB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LBAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MARBLBAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.17%

5.17%

-4.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.18%

12.15%

-8.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.33%

16.17%

-10.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.23%

13.48%

-9.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.64%

13.66%

-8.02%