PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MARB с KMLM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MARB с KMLM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM).

MARB и KMLM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MARB - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 февр. 2020 г.. KMLM - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности MARB и KMLM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MARB и KMLM

2026 (YTD)202520242023202220212020
MARB
First Trust Merger Arbitrage ETF		0.58%7.02%0.73%2.16%3.89%0.26%-0.30%
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		7.86%-2.98%-1.69%-5.66%30.61%7.04%5.40%

Доходность по периодам

С начала года, MARB показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у KMLM с доходностью 7.86%.

MARB

1 день
0.29%
1 месяц
0.36%
С начала года
0.58%
6 месяцев
3.13%
1 год
6.89%
3 года*
3.56%
5 лет*
2.78%
10 лет*
—

KMLM

1 день
-0.74%
1 месяц
2.72%
С начала года
7.86%
6 месяцев
9.64%
1 год
8.23%
3 года*
0.19%
5 лет*
5.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Merger Arbitrage ETF

KFA Mount Lucas Index Strategy ETF

Часто сравнивают с MARB:
MARB с QQQMARB с SPYMARB с HMEZXMARB с ARBMARB с VOOMARB с EMPBMARB с HEFT
Часто сравнивают с KMLM:
KMLM с DBMFKMLM с SPYKMLM с WTMFKMLM с VOOKMLM с BTALKMLM с FMFKMLM с CMDY

Сравнение комиссий MARB и KMLM

MARB берет комиссию в 2.30%, что несколько больше комиссии KMLM в 0.90%.

MARB
First Trust Merger Arbitrage ETF
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF

Доходность на риск

MARB vs. KMLM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MARB
Ранг доходности на риск MARB: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MARB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARB: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARB: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARB: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARB: 9797
Ранг коэф-та Мартина
KMLM
Ранг доходности на риск KMLM: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMLM: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMLM: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMLM: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMLM: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMLM: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MARB c KMLM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MARBKMLMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

0.84

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

1.22

+0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.15

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.95

1.16

+1.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.03

3.43

+16.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MARB vs. KMLM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MARB на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа KMLM равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MARB и KMLM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MARBKMLMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

0.84

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.38

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.48

-0.13

Корреляция

Корреляция между MARB и KMLM составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MARB и KMLM

Дивидендная доходность MARB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности KMLM в 4.66%

TTM20252024202320222021
MARB
First Trust Merger Arbitrage ETF		3.00%3.01%2.11%2.20%0.99%0.00%
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		4.66%5.02%0.82%0.00%13.22%6.94%

Просадки

Сравнение просадок MARB и KMLM

Максимальная просадка MARB за все время составила -11.99%, что меньше максимальной просадки KMLM в -27.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARB и KMLM.

Загрузка...

Показатели просадок

MARBKMLMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.99%

-27.47%

+15.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.43%

-6.73%

+4.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.67%

-27.47%

+23.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-15.90%

+15.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.44%

-12.73%

+11.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

2.27%

-1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности MARB и KMLM

Текущая волатильность для First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB) составляет 1.17%, в то время как у KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) волатильность равна 4.03%. Это указывает на то, что MARB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MARBKMLMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.17%

4.03%

-2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.18%

7.26%

-4.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.33%

9.85%

-4.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.23%

14.58%

-10.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.64%

14.67%

-9.03%