PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MARB с KMLM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MARB с KMLM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MARB (First Trust Merger Arbitrage ETF) and KMLM (KFA Mount Lucas Index Strategy ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, MARB returned 2.64%/yr vs 4.33%/yr for KMLM. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. MARB charges 2.30%/yr vs 0.90%/yr for KMLM.

Доходность

Сравнение доходности MARB и KMLM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MARB показывает доходность 1.26%, что значительно ниже, чем у KMLM с доходностью 10.79%.

MARB

1 день
0.05%
1 месяц
0.22%
С начала года
1.26%
6 месяцев
1.42%
1 год
6.18%
3 года*
4.29%
5 лет*
2.64%
10 лет*
—

KMLM

1 день
0.17%
1 месяц
-2.41%
С начала года
10.79%
6 месяцев
13.19%
1 год
13.68%
3 года*
-0.47%
5 лет*
4.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MARB и KMLM

2026 (YTD)202520242023202220212020
MARB
First Trust Merger Arbitrage ETF		1.26%7.02%0.73%2.16%3.89%0.26%-0.30%
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		10.79%-2.98%-1.69%-5.66%30.61%7.04%5.40%

Correlation

The correlation between MARB and KMLM is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2020 г.

-0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Merger Arbitrage ETF

KFA Mount Lucas Index Strategy ETF

Часто сравнивают с MARB:
MARB с HMEZXMARB с ARBMARB с QQQMARB с SPYMARB с VOOMARB с EMPBMARB с FFLS
Часто сравнивают с KMLM:
KMLM с DBMFKMLM с SPYKMLM с VOOKMLM с WTMFKMLM с FMFKMLM с BTALKMLM с CMDY

Доходность на риск

MARB vs. KMLM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MARB
Ранг доходности на риск MARB: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MARB: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARB: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARB: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARB: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARB: 9090
Ранг коэф-та Мартина
KMLM
Ранг доходности на риск KMLM: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMLM: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMLM: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMLM: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMLM: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMLM: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MARB c KMLM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MARBKMLMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
1.20

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
1.68

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.22

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

2.18

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.98

7.18

+13.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MARB vs. KMLM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MARB на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KMLM равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MARB и KMLM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MARBKMLMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.20

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.30

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.49

-0.13

Просадки

Сравнение просадок MARB и KMLM

Максимальная просадка MARB за все время составила -11.99%, что меньше максимальной просадки KMLM в -27.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARB и KMLM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MARBKMLMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.99%

-27.47%

+15.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.43%

-6.30%

+3.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.67%

-22.28%

+18.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.67%

-27.47%

+23.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.00%

-13.61%

+13.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.40%

-12.74%

+11.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.30%

1.91%

-1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности MARB и KMLM

Текущая волатильность для First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB) составляет 0.47%, в то время как у KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) волатильность равна 4.46%. Это указывает на то, что MARB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MARBKMLMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.47%

4.46%

-3.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.18%

9.63%

-7.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.31%

11.43%

-6.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.27%

14.62%

-10.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.60%

14.73%

-9.13%

Сравнение комиссий MARB и KMLM

MARB берет комиссию в 2.30%, что несколько больше комиссии KMLM в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MARB и KMLM

Дивидендная доходность MARB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности KMLM в 4.53%

ПозицияTTM20252024202320222021
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		4.53%5.02%0.82%0.00%13.22%6.94%
MARB
First Trust Merger Arbitrage ETF		2.98%3.01%2.11%2.20%0.99%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MARB and KMLM have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KMLM has higher volatility (4.46%) compared to MARB (0.47%). In terms of maximum drawdown, MARB dropped -11.99% vs KMLM's -27.47%.

On 5-year performance, KMLM leads with 4.33% vs 2.64% for MARB. On fees, KMLM is cheaper at 0.90% per year. On volatility, MARB has been the lower-risk option at 0.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KMLM has performed better with a 4.33% return vs 2.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KMLM is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 2.30% for MARB.

KMLM has the higher dividend yield at 4.53%, compared with 2.98% for MARB.

They also come from different issuers: First Trust and CICC. Their fees differ too: 2.30% for MARB and 0.90% for KMLM.

KMLM currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MARB и KMLM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор