Сравнение MARB с HDG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB) и ProShares Hedge Replication (HDG).
MARB и HDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MARB - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 февр. 2020 г.. HDG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Merrill Lynch Factor Model - Exchange Series. Фонд был запущен 12 июл. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности MARB и HDG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MARB и HDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARB First Trust Merger Arbitrage ETF | 0.58% | 7.02% | 0.73% | 2.16% | 3.89% | 0.26% | -2.35% |
HDG ProShares Hedge Replication | 0.79% | 7.18% | 5.12% | 7.14% | -8.48% | 2.97% | 6.76% |
Доходность по периодам
С начала года, MARB показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у HDG с доходностью 0.79%.
MARB
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 3.13%
- 1 год
- 6.89%
- 3 года*
- 3.56%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- —
HDG
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 2.49%
- 1 год
- 8.76%
- 3 года*
- 5.86%
- 5 лет*
- 2.03%
- 10 лет*
- 3.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MARB и HDG
MARB берет комиссию в 2.30%, что несколько больше комиссии HDG в 0.95%.
Доходность на риск
MARB vs. HDG — Ранг доходности на риск
MARB
HDG
Сравнение MARB c HDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB) и ProShares Hedge Replication (HDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MARB | HDG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.27 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 1.83 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.27 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | 1.80 | +1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.03 | 7.31 | +12.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MARB | HDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.27 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.29 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.38 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между MARB и HDG составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARB и HDG
Дивидендная доходность MARB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности HDG в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARB First Trust Merger Arbitrage ETF | 3.00% | 3.01% | 2.11% | 2.20% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HDG ProShares Hedge Replication | 2.48% | 2.55% | 3.50% | 3.48% | 0.39% | 0.00% | 0.08% | 1.09% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MARB и HDG
Максимальная просадка MARB за все время составила -11.99%, что меньше максимальной просадки HDG в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARB и HDG.
Загрузка...
Показатели просадок
| MARB | HDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.99% | -15.31% | +3.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.43% | -4.85% | +2.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.67% | -15.31% | +11.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.44% | +2.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.44% | -2.80% | +1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 1.20% | -0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности MARB и HDG
Текущая волатильность для First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB) составляет 1.17%, в то время как у ProShares Hedge Replication (HDG) волатильность равна 2.50%. Это указывает на то, что MARB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MARB | HDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.17% | 2.50% | -1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.18% | 4.44% | -1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.33% | 6.90% | -1.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.23% | 7.15% | -2.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.64% | 7.08% | -1.44% |