PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MARB с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MARB с FDL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MARB (First Trust Merger Arbitrage ETF) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both exchange-traded funds - MARB is a Long-Short fund actively managed by First Trust, while FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. MARB is actively managed, while FDL is passively managed. Over the past 5 years, MARB returned 2.64%/yr vs 12.51%/yr for FDL. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. MARB charges 2.30%/yr vs 0.45%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности MARB и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MARB показывает доходность 1.26%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 13.33%.

MARB

1 день
0.05%
1 месяц
0.22%
С начала года
1.26%
6 месяцев
1.42%
1 год
6.18%
3 года*
4.29%
5 лет*
2.64%
10 лет*
—

FDL

1 день
-0.26%
1 месяц
-0.26%
С начала года
13.33%
6 месяцев
14.76%
1 год
23.67%
3 года*
18.97%
5 лет*
12.51%
10 лет*
11.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MARB и FDL

2026 (YTD)202520242023202220212020
MARB
First Trust Merger Arbitrage ETF		1.26%7.02%0.73%2.16%3.89%0.26%-2.35%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		13.33%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-1.42%

Correlation

The correlation between MARB and FDL is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2020 г.

0.22

The correlation between MARB and FDL shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MARB и FDL

Секторы
MARB
FDL

Здравоохранение

29.7%
16.8%

Недвижимость

20.0%

-

Коммуникационные услуги

15.2%
10.6%

Финансовые услуги

15.0%
15.1%

Технологии

14.3%
1.1%

Промышленность

9.1%
3.8%

Потребительский циклический сектор

5.8%
3.8%

Сырьевые материалы

-

0.3%

Потребительский защитный сектор

-

14.7%

Энергетика

-

27.3%

Коммунальные услуги

-

6.5%

Здравоохранение

MARB
29.7%
FDL
16.8%

Недвижимость

MARB
20.0%
FDL

-

Коммуникационные услуги

MARB
15.2%
FDL
10.6%

Финансовые услуги

MARB
15.0%
FDL
15.1%

Технологии

MARB
14.3%
FDL
1.1%

Промышленность

MARB
9.1%
FDL
3.8%

Потребительский циклический сектор

MARB
5.8%
FDL
3.8%

Сырьевые материалы

MARB

-

FDL
0.3%

Потребительский защитный сектор

MARB

-

FDL
14.7%

Энергетика

MARB

-

FDL
27.3%

Коммунальные услуги

MARB

-

FDL
6.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Merger Arbitrage ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с MARB:
MARB с HMEZXMARB с QQQMARB с ARBMARB с SPYMARB с VOOMARB с EMPBMARB с FFLS
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO

Доходность на риск

MARB vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MARB
Ранг доходности на риск MARB: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MARB: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARB: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARB: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARB: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARB: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MARB c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MARBFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
2.11

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
3.25

-1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.37

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

5.56

-3.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.98

13.56

+7.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MARB vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MARB на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа FDL равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MARB и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MARBFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

2.11

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.88

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.45

-0.09

Просадки

Сравнение просадок MARB и FDL

Максимальная просадка MARB за все время составила -11.99%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARB и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MARBFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.99%

-65.93%

+53.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.43%

-4.27%

+1.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.67%

-12.24%

+8.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.67%

-16.46%

+12.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.00%

-2.18%

+2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.40%

-9.66%

+8.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.30%

1.75%

-1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности MARB и FDL

Текущая волатильность для First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB) составляет 0.47%, в то время как у First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) волатильность равна 2.85%. Это указывает на то, что MARB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MARBFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.47%

2.85%

-2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.18%

7.87%

-5.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.31%

11.28%

-5.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.27%

14.31%

-10.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.60%

17.11%

-11.51%

Сравнение комиссий MARB и FDL

MARB берет комиссию в 2.30%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MARB и FDL

Дивидендная доходность MARB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности FDL в 3.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.68%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
MARB
First Trust Merger Arbitrage ETF		2.98%3.01%2.11%2.20%0.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MARB and FDL have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDL has higher volatility (2.85%) compared to MARB (0.47%). In terms of maximum drawdown, MARB dropped -11.99% vs FDL's -65.93%.

On 5-year performance, FDL leads with 12.51% vs 2.64% for MARB. On fees, FDL is cheaper at 0.45% per year. On volatility, MARB has been the lower-risk option at 0.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDL has performed better with a 12.51% return vs 2.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDL is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 2.30% for MARB.

FDL has the higher dividend yield at 3.68%, compared with 2.98% for MARB.

MARB is categorized as Long-Short, while FDL is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 2.30% for MARB and 0.45% for FDL.

FDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MARB и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор