PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MARB с FDL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MARB с FDL

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL).

MARB и FDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MARB - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 февр. 2020 г.. FDL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 9 мар. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности MARB и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MARB и FDL

2026 (YTD)202520242023202220212020
MARB
First Trust Merger Arbitrage ETF		0.29%7.02%0.73%2.16%3.89%0.26%-2.35%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		14.21%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-1.42%

Доходность по периодам

С начала года, MARB показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 14.21%.

MARB

1 день
-0.14%
1 месяц
-0.00%
С начала года
0.29%
6 месяцев
2.63%
1 год
6.85%
3 года*
3.46%
5 лет*
2.72%
10 лет*
—

FDL

1 день
-1.10%
1 месяц
-1.21%
С начала года
14.21%
6 месяцев
16.89%
1 год
21.28%
3 года*
17.56%
5 лет*
13.87%
10 лет*
11.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Merger Arbitrage ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с MARB:
MARB с QQQMARB с SPYMARB с HMEZXMARB с VOOMARB с ARBMARB с EMPBMARB с HEFT
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с LVHDFDL с SPYDFDL с VOOFDL с SPHD

Сравнение комиссий MARB и FDL

MARB берет комиссию в 2.30%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.

MARB
First Trust Merger Arbitrage ETF
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Доходность на риск

MARB vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MARB
Ранг доходности на риск MARB: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MARB: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARB: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARB: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARB: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARB: 9797
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MARB c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MARBFDLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.43

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

2.00

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.28

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.13

1.77

+1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.28

7.07

+14.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MARB vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MARB на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDL равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MARB и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MARBFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.43

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.97

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.46

-0.12

Корреляция

Корреляция между MARB и FDL составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MARB и FDL

Дивидендная доходность MARB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности FDL в 3.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MARB
First Trust Merger Arbitrage ETF		3.01%3.01%2.11%2.20%0.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.65%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%

Просадки

Сравнение просадок MARB и FDL

Максимальная просадка MARB за все время составила -11.99%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARB и FDL.

Загрузка...

Показатели просадок

MARBFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.99%

-65.93%

+53.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.43%

-11.58%

+9.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.67%

-16.46%

+12.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-1.21%

+0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.44%

-9.72%

+8.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

2.90%

-2.54%

Волатильность

Сравнение волатильности MARB и FDL

Текущая волатильность для First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB) составляет 1.15%, в то время как у First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) волатильность равна 2.71%. Это указывает на то, что MARB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MARBFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

2.71%

-1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.17%

8.23%

-5.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.36%

14.94%

-9.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.23%

14.32%

-10.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.64%

17.09%

-11.45%