PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MARB с CLSE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MARB с CLSE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE).

MARB и CLSE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MARB - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 февр. 2020 г.. CLSE - это активно управляемый фонд от Convergence Investment Partners. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности MARB и CLSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MARB и CLSE

2026 (YTD)2025202420232022
MARB
First Trust Merger Arbitrage ETF		0.58%7.02%0.73%2.16%3.05%
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF		4.79%20.44%35.54%17.54%-3.04%

Доходность по периодам

С начала года, MARB показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у CLSE с доходностью 4.79%.

MARB

1 день
0.29%
1 месяц
0.36%
С начала года
0.58%
6 месяцев
3.13%
1 год
6.89%
3 года*
3.56%
5 лет*
2.78%
10 лет*
—

CLSE

1 день
1.78%
1 месяц
1.27%
С начала года
4.79%
6 месяцев
10.66%
1 год
32.89%
3 года*
24.89%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Merger Arbitrage ETF

Convergence Long/Short Equity ETF

Часто сравнивают с MARB:
MARB с QQQMARB с SPYMARB с HMEZXMARB с ARBMARB с VOOMARB с EMPBMARB с HEFT
Часто сравнивают с CLSE:
CLSE с FTLSCLSE с SPYCLSE с HTUSCLSE с QAICLSE с AGOXCLSE с ADMECLSE с DFND

Сравнение комиссий MARB и CLSE

MARB берет комиссию в 2.30%, что несколько больше комиссии CLSE в 1.56%.

MARB
First Trust Merger Arbitrage ETF
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF

Доходность на риск

MARB vs. CLSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MARB
Ранг доходности на риск MARB: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MARB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARB: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARB: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARB: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARB: 9797
Ранг коэф-та Мартина
CLSE
Ранг доходности на риск CLSE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLSE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MARB c CLSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MARBCLSEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

2.27

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

2.95

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.41

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.95

4.29

-1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.03

20.29

-0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MARB vs. CLSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MARB на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа CLSE равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MARB и CLSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MARBCLSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

2.27

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

1.28

-0.93

Корреляция

Корреляция между MARB и CLSE составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MARB и CLSE

Дивидендная доходность MARB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности CLSE в 0.91%

TTM2025202420232022
MARB
First Trust Merger Arbitrage ETF		3.00%3.01%2.11%2.20%0.99%
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF		0.91%0.95%0.93%1.21%0.85%

Просадки

Сравнение просадок MARB и CLSE

Максимальная просадка MARB за все время составила -11.99%, что меньше максимальной просадки CLSE в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARB и CLSE.

Загрузка...

Показатели просадок

MARBCLSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.99%

-16.45%

+4.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.43%

-7.88%

+5.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.80%

+0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.44%

-3.73%

+2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

1.67%

-1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности MARB и CLSE

Текущая волатильность для First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB) составляет 1.17%, в то время как у Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что MARB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MARBCLSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.17%

5.74%

-4.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.18%

10.49%

-7.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.33%

14.55%

-9.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.23%

13.87%

-9.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.64%

13.87%

-8.23%