Сравнение MARB с BTAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL).
MARB и BTAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MARB - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 февр. 2020 г.. BTAL - это пассивный фонд от AGF, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index. Фонд был запущен 13 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности MARB и BTAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MARB и BTAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARB First Trust Merger Arbitrage ETF | 0.58% | 7.02% | 0.73% | 2.16% | 3.89% | 0.26% | -2.35% |
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | -4.03% | -20.17% | 12.83% | -15.11% | 20.48% | -6.81% | -16.21% |
Доходность по периодам
С начала года, MARB показывает доходность 0.58%, что значительно выше, чем у BTAL с доходностью -4.03%.
MARB
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 3.13%
- 1 год
- 6.89%
- 3 года*
- 3.56%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- —
BTAL
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- -4.03%
- 6 месяцев
- -9.59%
- 1 год
- -31.80%
- 3 года*
- -8.62%
- 5 лет*
- -1.72%
- 10 лет*
- -3.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MARB и BTAL
MARB берет комиссию в 2.30%, что несколько больше комиссии BTAL в 2.11%.
Доходность на риск
MARB vs. BTAL — Ранг доходности на риск
MARB
BTAL
Сравнение MARB c BTAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MARB | BTAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | -1.42 | +2.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | -2.16 | +4.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.77 | +0.56 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | -0.92 | +3.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.03 | -1.25 | +21.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MARB | BTAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | -1.42 | +2.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | -0.09 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | -0.17 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между MARB и BTAL составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARB и BTAL
Дивидендная доходность MARB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности BTAL в 2.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARB First Trust Merger Arbitrage ETF | 3.00% | 3.01% | 2.11% | 2.20% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 2.59% | 2.49% | 3.49% | 6.14% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок MARB и BTAL
Максимальная просадка MARB за все время составила -11.99%, что меньше максимальной просадки BTAL в -41.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARB и BTAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| MARB | BTAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.99% | -41.01% | +29.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.43% | -34.94% | +32.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.67% | -34.94% | +31.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -40.18% | +40.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.44% | -21.67% | +20.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 25.73% | -25.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности MARB и BTAL
Текущая волатильность для First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB) составляет 1.17%, в то время как у AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что MARB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MARB | BTAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.17% | 6.72% | -5.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.18% | 15.84% | -12.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.33% | 22.50% | -17.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.23% | 18.36% | -14.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.64% | 17.04% | -11.40% |