Сравнение MARA с TFLO
MARA (MARA Holdings, Inc.) is a stock, while TFLO (iShares Treasury Floating Rate Bond ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Index. Over the past 10 years, MARA returned -13.66%/yr vs 2.40%/yr for TFLO. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности MARA и TFLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MARA показывает доходность 27.17%, что значительно выше, чем у TFLO с доходностью 2.04%. За последние 10 лет акции MARA уступали акциям TFLO по среднегодовой доходности: -13.66% против 2.40% соответственно.
MARA
- 1 день
- -7.08%
- 1 месяц
- -20.80%
- 6 месяцев
- 7.13%
- С начала года
- 27.17%
- 1 год
- -41.26%
- 3 года*
- -12.86%
- 5 лет*
- -13.31%
- 10 лет*
- -13.66%
TFLO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 1.90%
- С начала года
- 2.04%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- 3.72%
- 10 лет*
- 2.40%
Сравнение доходности по годам MARA и TFLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARA MARA Holdings, Inc. | 27.17% | -46.45% | -28.61% | 586.84% | -89.59% | 214.75% | 1,084.48% | -39.16% | -91.17% | -40.41% |
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 2.04% | 4.22% | 5.34% | 5.12% | 1.99% | -0.02% | 0.43% | 2.04% | 1.76% | 1.01% |
Correlation
The correlation between MARA and TFLO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2014 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MARA vs. TFLO — Ранг доходности на риск
MARA
TFLO
Сравнение MARA c TFLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MARA Holdings, Inc. (MARA) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MARA | TFLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -14.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -47.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 12.34 | -11.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 199.41 | -200.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 766.50 | -767.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MARA и TFLO
Максимальная просадка MARA за все время составила -99.74%, что больше максимальной просадки TFLO в -5.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARA и TFLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MARA | TFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.74% | -5.01% | -94.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.53% | -0.02% | -70.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.34% | -0.04% | -78.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.87% | -0.13% | -95.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.20% | -0.16% | -99.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.62% | 0.00% | -92.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.08% | -0.10% | -77.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.29% | 0.01% | +44.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности MARA и TFLO
MARA Holdings, Inc. (MARA) имеет более высокую волатильность в 20.27% по сравнению с iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что MARA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MARA | TFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.27% | 0.10% | +20.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.97% | 0.20% | +60.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.62% | 0.29% | +79.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 106.04% | 0.36% | +105.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 144.20% | 0.45% | +143.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARA и TFLO
MARA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARA MARA Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 3.84% | 4.16% | 5.21% | 4.88% | 1.68% | 0.00% | 0.36% | 2.08% | 1.65% | 0.86% | 0.31% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
MARA and TFLO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MARA has higher volatility (20.27%) compared to TFLO (0.10%). In terms of maximum drawdown, MARA dropped -99.74% vs TFLO's -5.01%.
TFLO currently has the higher Sharpe Ratio (13.67 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MARA и TFLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор