PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MARA с TFLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MARA и TFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MARA Holdings, Inc. (MARA) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MARA показывает доходность 27.17%, что значительно выше, чем у TFLO с доходностью 2.04%. За последние 10 лет акции MARA уступали акциям TFLO по среднегодовой доходности: -13.66% против 2.40% соответственно.


MARA

1 день
-7.08%
1 месяц
-20.80%
6 месяцев
7.13%
С начала года
27.17%
1 год
-41.26%
3 года*
-12.86%
5 лет*
-13.31%
10 лет*
-13.66%

TFLO

1 день
0.00%
1 месяц
0.33%
6 месяцев
1.90%
С начала года
2.04%
1 год
3.94%
3 года*
4.67%
5 лет*
3.72%
10 лет*
2.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MARA и TFLO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MARA
MARA Holdings, Inc.
27.17%-46.45%-28.61%586.84%-89.59%214.75%1,084.48%-39.16%-91.17%-40.41%
TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
2.04%4.22%5.34%5.12%1.99%-0.02%0.43%2.04%1.76%1.01%

Correlation

The correlation between MARA and TFLO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2014 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MARA Holdings, Inc.

iShares Treasury Floating Rate Bond ETF

Доходность на риск

MARA vs. TFLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MARA
Ранг доходности на риск MARA: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MARA: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARA: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARA: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARA: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARA: 2525
Ранг коэф-та Мартина

TFLO
Ранг доходности на риск TFLO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFLO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFLO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFLO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFLO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFLO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MARA c TFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MARA Holdings, Inc. (MARA) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MARATFLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-14.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-47.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

12.34

-11.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

199.41

-200.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.93

766.50

-767.43

MARA vs. TFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MARA на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа TFLO равного 13.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MARA и TFLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MARA и TFLO

Максимальная просадка MARA за все время составила -99.74%, что больше максимальной просадки TFLO в -5.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARA и TFLO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MARATFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.74%

-5.01%

-94.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-70.53%

-0.02%

-70.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-78.34%

-0.04%

-78.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.87%

-0.13%

-95.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.20%

-0.16%

-99.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.62%

0.00%

-92.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-78.08%

-0.10%

-77.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.29%

0.01%

+44.28%

Волатильность

Сравнение волатильности MARA и TFLO

MARA Holdings, Inc. (MARA) имеет более высокую волатильность в 20.27% по сравнению с iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что MARA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MARATFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.27%

0.10%

+20.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

60.97%

0.20%

+60.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

79.62%

0.29%

+79.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

106.04%

0.36%

+105.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

144.20%

0.45%

+143.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MARA и TFLO

MARA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MARA
MARA Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
3.84%4.16%5.21%4.88%1.68%0.00%0.36%2.08%1.65%0.86%0.31%0.15%

Часто задаваемые вопросы


MARA and TFLO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MARA has higher volatility (20.27%) compared to TFLO (0.10%). In terms of maximum drawdown, MARA dropped -99.74% vs TFLO's -5.01%.

TFLO currently has the higher Sharpe Ratio (13.67 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MARA и TFLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор