Сравнение MARA с SOL-USD
MARA (MARA Holdings, Inc.) is a stock, while SOL-USD (Solana) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, MARA returned -11.91%/yr vs 11.55%/yr for SOL-USD. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MARA и SOL-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MARA показывает доходность 56.79%, что значительно выше, чем у SOL-USD с доходностью -42.88%.
MARA
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- 13.18%
- С начала года
- 56.79%
- 6 месяцев
- 22.22%
- 1 год
- -6.38%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- -11.91%
- 10 лет*
- -10.09%
SOL-USD
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -20.29%
- С начала года
- -42.88%
- 6 месяцев
- -45.07%
- 1 год
- -50.88%
- 3 года*
- 68.92%
- 5 лет*
- 11.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MARA и SOL-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARA MARA Holdings, Inc. | 56.79% | -46.45% | -28.61% | 586.84% | -89.59% | 214.75% | 2,170.06% |
SOL-USD Solana | -42.88% | -34.09% | 85.68% | 919.96% | -94.13% | 11,143.63% | 81.60% |
Correlation
The correlation between MARA and SOL-USD is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2020 г. | 0.35 |
The correlation between MARA and SOL-USD shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.49 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MARA vs. SOL-USD — Ранг доходности на риск
MARA
SOL-USD
Сравнение MARA c SOL-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MARA Holdings, Inc. (MARA) и Solana (SOL-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MARA | SOL-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.92 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | -0.68 | +0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | -1.09 | +0.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MARA и SOL-USD
Максимальная просадка MARA за все время составила -99.74%, примерно равная максимальной просадке SOL-USD в -96.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARA и SOL-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MARA | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.74% | -96.27% | -3.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.53% | -74.89% | +4.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.34% | -76.28% | -2.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.87% | -96.27% | +0.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.90% | -72.87% | -18.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.00% | -51.43% | -26.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.56% | 53.24% | -10.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности MARA и SOL-USD
MARA Holdings, Inc. (MARA) имеет более высокую волатильность в 23.71% по сравнению с Solana (SOL-USD) с волатильностью 17.95%. Это указывает на то, что MARA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOL-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MARA | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.71% | 17.95% | +5.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.50% | 46.96% | +13.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.29% | 60.11% | +19.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 105.98% | 82.36% | +23.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 144.15% | 99.80% | +44.35% |
Часто задаваемые вопросы
MARA and SOL-USD have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MARA has higher volatility (23.71%) compared to SOL-USD (17.95%). In terms of maximum drawdown, MARA dropped -99.74% vs SOL-USD's -96.27%.
MARA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.14 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MARA и SOL-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор