Сравнение MARA с MINT
MARA (MARA Holdings, Inc.) is a stock, while MINT (PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF) is Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO. Over the past 10 years, MARA returned -13.66%/yr vs 2.74%/yr for MINT. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MARA и MINT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MARA показывает доходность 27.17%, что значительно выше, чем у MINT с доходностью 2.28%. За последние 10 лет акции MARA уступали акциям MINT по среднегодовой доходности: -13.66% против 2.74% соответственно.
MARA
- 1 день
- -7.08%
- 1 месяц
- -20.80%
- 6 месяцев
- 7.13%
- С начала года
- 27.17%
- 1 год
- -41.26%
- 3 года*
- -12.86%
- 5 лет*
- -13.31%
- 10 лет*
- -13.66%
MINT
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 2.09%
- С начала года
- 2.28%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 5.30%
- 5 лет*
- 3.56%
- 10 лет*
- 2.74%
Сравнение доходности по годам MARA и MINT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARA MARA Holdings, Inc. | 27.17% | -46.45% | -28.61% | 586.84% | -89.59% | 214.75% | 1,084.48% | -39.16% | -91.17% | -40.41% |
MINT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF | 2.28% | 4.74% | 5.94% | 6.26% | -1.01% | -0.03% | 1.62% | 3.34% | 1.72% | 1.86% |
Correlation
The correlation between MARA and MINT is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2012 г. | 0.02 |
The correlation between MARA and MINT shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.06 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MARA vs. MINT — Ранг доходности на риск
MARA
MINT
Сравнение MARA c MINT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MARA Holdings, Inc. (MARA) и PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MARA | MINT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -16.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -55.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 16.73 | -15.78 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 92.04 | -92.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 789.89 | -790.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MARA и MINT
Максимальная просадка MARA за все время составила -99.74%, что больше максимальной просадки MINT в -4.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARA и MINT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MARA | MINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.74% | -4.62% | -95.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.53% | -0.05% | -70.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.34% | -0.16% | -78.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.87% | -2.42% | -93.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.20% | -4.62% | -94.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.62% | 0.00% | -92.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.08% | -0.17% | -77.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.29% | 0.01% | +44.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности MARA и MINT
MARA Holdings, Inc. (MARA) имеет более высокую волатильность в 20.27% по сравнению с PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что MARA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MINT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MARA | MINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.27% | 0.11% | +20.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.97% | 0.22% | +60.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.62% | 0.28% | +79.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 106.04% | 0.58% | +105.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 144.20% | 0.94% | +143.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARA и MINT
MARA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MINT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARA MARA Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MINT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF | 4.22% | 4.63% | 5.22% | 4.91% | 1.90% | 0.44% | 1.15% | 2.65% | 2.32% | 1.61% | 1.35% | 0.88% |
Часто задаваемые вопросы
MARA and MINT have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MARA has higher volatility (20.27%) compared to MINT (0.11%). In terms of maximum drawdown, MARA dropped -99.74% vs MINT's -4.62%.
MINT currently has the higher Sharpe Ratio (16.30 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MARA и MINT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор