Сравнение MARA с MINT
MARA (Marathon Digital Holdings, Inc.) is a stock, while MINT (PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF) is Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO. Over the past 10 years, MARA returned -10.91%/yr vs 2.70%/yr for MINT. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MARA и MINT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MARA показывает доходность 55.46%, что значительно выше, чем у MINT с доходностью 1.81%. За последние 10 лет акции MARA уступали акциям MINT по среднегодовой доходности: -10.91% против 2.70% соответственно.
MARA
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- 18.01%
- С начала года
- 55.46%
- 6 месяцев
- 11.95%
- 1 год
- -8.94%
- 3 года*
- 11.65%
- 5 лет*
- -10.53%
- 10 лет*
- -10.91%
MINT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- 4.67%
- 3 года*
- 5.41%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 2.70%
Сравнение доходности по годам MARA и MINT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARA Marathon Digital Holdings, Inc. | 55.46% | -46.45% | -28.61% | 586.84% | -89.59% | 214.75% | 1,084.48% | -39.16% | -91.17% | -40.41% |
MINT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF | 1.81% | 4.74% | 5.94% | 6.26% | -1.01% | -0.03% | 1.62% | 3.34% | 1.72% | 1.86% |
Correlation
The correlation between MARA and MINT is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2012 г. | 0.02 |
The correlation between MARA and MINT shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.06 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MARA vs. MINT — Ранг доходности на риск
MARA
MINT
Сравнение MARA c MINT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) и PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MARA | MINT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -17.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -65.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 20.53 | -19.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 94.30 | -94.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | 939.26 | -939.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MARA | MINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | 17.09 | -17.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 5.99 | -6.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | 2.87 | -2.94 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 2.47 | -2.55 |
Просадки
Сравнение просадок MARA и MINT
Максимальная просадка MARA за все время составила -99.74%, что больше максимальной просадки MINT в -4.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARA и MINT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MARA | MINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.74% | -4.62% | -95.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.53% | -0.05% | -70.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.34% | -0.16% | -78.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.87% | -2.42% | -93.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.20% | -4.62% | -94.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.98% | 0.00% | -90.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.00% | -0.17% | -77.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.03% | 0.00% | +42.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности MARA и MINT
Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) имеет более высокую волатильность в 16.33% по сравнению с PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что MARA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MINT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MARA | MINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.33% | 0.09% | +16.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.00% | 0.20% | +57.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.65% | 0.27% | +77.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 105.79% | 0.58% | +105.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 144.06% | 0.95% | +143.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARA и MINT
MARA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MINT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARA Marathon Digital Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MINT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF | 4.28% | 4.63% | 5.22% | 4.91% | 1.90% | 0.44% | 1.15% | 2.65% | 2.32% | 1.61% | 1.35% | 0.88% |
Часто задаваемые вопросы
MARA and MINT have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MARA has higher volatility (16.33%) compared to MINT (0.09%). In terms of maximum drawdown, MARA dropped -99.74% vs MINT's -4.62%.
MINT currently has the higher Sharpe Ratio (17.09 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MARA и MINT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор