Сравнение MANH с DXCM
MANH (Manhattan Associates, Inc.) and DXCM (DexCom, Inc.) are both stocks. MANH operates in Software - Application (Technology), while DXCM operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 10 years, MANH returned 8.31%/yr vs 15.60%/yr for DXCM. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MANH и DXCM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MANH показывает доходность -15.25%, что значительно ниже, чем у DXCM с доходностью 15.44%. За последние 10 лет акции MANH уступали акциям DXCM по среднегодовой доходности: 8.31% против 15.60% соответственно.
MANH
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 2.70%
- С начала года
- -15.25%
- 6 месяцев
- -16.94%
- 1 год
- -23.81%
- 3 года*
- -7.54%
- 5 лет*
- 1.18%
- 10 лет*
- 8.31%
DXCM
- 1 день
- 5.16%
- 1 месяц
- 26.41%
- С начала года
- 15.44%
- 6 месяцев
- 16.76%
- 1 год
- -11.60%
- 3 года*
- -14.90%
- 5 лет*
- -4.71%
- 10 лет*
- 15.60%
Сравнение доходности по годам MANH и DXCM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANH Manhattan Associates, Inc. | -15.25% | -35.87% | 25.51% | 77.36% | -21.92% | 47.83% | 31.89% | 88.22% | -14.47% | -6.58% |
DXCM DexCom, Inc. | 15.44% | -14.66% | -37.33% | 9.58% | -15.64% | 45.23% | 69.02% | 82.59% | 108.75% | -3.87% |
Correlation
The correlation between MANH and DXCM is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2005 г. | 0.36 |
The correlation between MANH and DXCM shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.37 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MANH:
$8.82B
DXCM:
$30.16B
MANH:
$3.57
DXCM:
$2.31
MANH:
41.13
DXCM:
33.11
MANH:
1.96
DXCM:
0.78
MANH:
8.10
DXCM:
6.39
MANH:
42.98
DXCM:
10.20
MANH:
$1.10B
DXCM:
$4.82B
MANH:
$456.06M
DXCM:
$2.96B
MANH:
$297.27M
DXCM:
$1.37B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MANH vs. DXCM — Ранг доходности на риск
MANH
DXCM
Сравнение MANH c DXCM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manhattan Associates, Inc. (MANH) и DexCom, Inc. (DXCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MANH | DXCM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.98 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | -0.30 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | -0.51 | -0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MANH | DXCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 | -0.29 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | -0.10 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.32 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.31 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок MANH и DXCM
Максимальная просадка MANH за все время составила -87.04%, что меньше максимальной просадки DXCM в -94.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MANH и DXCM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MANH | DXCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.04% | -94.61% | +7.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.97% | -38.75% | -8.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.98% | -60.95% | -0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.98% | -66.32% | +5.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.98% | -66.32% | +5.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.59% | -52.94% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.45% | -36.00% | -3.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.47% | 22.71% | +3.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности MANH и DXCM
Manhattan Associates, Inc. (MANH) имеет более высокую волатильность в 15.23% по сравнению с DexCom, Inc. (DXCM) с волатильностью 13.77%. Это указывает на то, что MANH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MANH | DXCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.23% | 13.77% | +1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.62% | 25.06% | +7.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.51% | 40.61% | -2.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.14% | 46.96% | -8.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.45% | 48.42% | -8.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MANH и DXCM
Ни MANH, ни DXCM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MANH и DXCM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Manhattan Associates, Inc. и DexCom, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MANH и DXCM
MANH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manhattan Associates, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 282.22M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DXCM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о валовой прибыли в 750.30M при выручке в 1.19B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
MANH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manhattan Associates, Inc. сообщила об операционной прибыли в 64.94M при выручке в 282.22M, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.
DXCM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DexCom, Inc. сообщила об операционной прибыли в 255.30M при выручке в 1.19B, что соответствует операционной рентабельности 21.4%.
MANH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manhattan Associates, Inc. сообщила о чистой прибыли в 49.30M при выручке в 282.22M, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.
DXCM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о чистой прибыли в 199.50M при выручке в 1.19B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
Часто задаваемые вопросы
MANH and DXCM have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MANH has higher volatility (15.23%) compared to DXCM (13.77%). In terms of maximum drawdown, MANH dropped -87.04% vs DXCM's -94.61%.
DXCM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.29 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MANH и DXCM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор