PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAMB с VPLS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAMB с VPLS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Monarch Ambassador Income ETF (MAMB) и Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS).

MAMB и VPLS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAMB - это пассивный фонд от Monarch, который отслеживает доходность Monarch Ambassador Income Index. Фонд был запущен 23 мар. 2021 г.. VPLS - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 7 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности MAMB и VPLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Monarch Ambassador Income ETF (MAMB) и Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAMB и VPLS

2026 (YTD)202520242023
MAMB
Monarch Ambassador Income ETF		1.19%10.69%1.32%2.20%
VPLS
Vanguard Core-Plus Bond ETF		0.02%7.86%2.72%2.82%

Доходность по периодам

С начала года, MAMB показывает доходность 1.19%, что значительно выше, чем у VPLS с доходностью 0.02%.

MAMB

1 день
0.75%
1 месяц
-2.44%
С начала года
1.19%
6 месяцев
3.06%
1 год
8.39%
3 года*
4.79%
5 лет*
0.88%
10 лет*
—

VPLS

1 день
0.00%
1 месяц
-1.45%
С начала года
0.02%
6 месяцев
0.82%
1 год
4.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Monarch Ambassador Income ETF

Vanguard Core-Plus Bond ETF

Часто сравнивают с MAMB:
MAMB с SGOVMAMB с SPYMMAMB с BNDMAMB с EVTRMAMB с FSYDMAMB с JHCPMAMB с SYSB
Часто сравнивают с VPLS:
VPLS с VCRBVPLS с FBNDVPLS с VCPAXVPLS с VCITVPLS с VTCVPLS с BAGSXVPLS с CTRE

Сравнение комиссий MAMB и VPLS

MAMB берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии VPLS в 0.20%.

MAMB
Monarch Ambassador Income ETF
VPLS
Vanguard Core-Plus Bond ETF

Доходность на риск

MAMB vs. VPLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAMB
Ранг доходности на риск MAMB: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAMB: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAMB: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAMB: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAMB: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAMB: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VPLS
Ранг доходности на риск VPLS: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPLS: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPLS: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPLS: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPLS: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPLS: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAMB c VPLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monarch Ambassador Income ETF (MAMB) и Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAMBVPLSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.09

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

1.52

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.20

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

1.80

+0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.82

5.66

+2.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAMB vs. VPLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAMB на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VPLS равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAMB и VPLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAMBVPLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.09

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

1.25

-1.11

Корреляция

Корреляция между MAMB и VPLS составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAMB и VPLS

Дивидендная доходность MAMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности VPLS в 4.79%

TTM20252024202320222021
MAMB
Monarch Ambassador Income ETF		2.46%2.47%2.11%1.73%0.92%0.56%
VPLS
Vanguard Core-Plus Bond ETF		4.79%4.78%4.52%0.18%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MAMB и VPLS

Максимальная просадка MAMB за все время составила -19.33%, что больше максимальной просадки VPLS в -4.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAMB и VPLS.

Загрузка...

Показатели просадок

MAMBVPLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.33%

-4.17%

-15.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.55%

-2.72%

-0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.44%

-1.81%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.70%

-0.98%

-6.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

0.87%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности MAMB и VPLS

Monarch Ambassador Income ETF (MAMB) имеет более высокую волатильность в 2.34% по сравнению с Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) с волатильностью 1.74%. Это указывает на то, что MAMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAMBVPLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.34%

1.74%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.29%

2.51%

+1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.09%

4.26%

+1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.97%

4.67%

+2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.96%

4.67%

+2.29%