PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAMB с SPYM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAMB с SPYM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MAMB (Monarch Ambassador Income ETF) and SPYM (State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - MAMB is a Intermediate Core-Plus Bond fund tracking the Monarch Ambassador Income Index, while SPYM is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MAMB returned 0.72%/yr vs 13.91%/yr for SPYM. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. MAMB charges 1.49%/yr vs 0.02%/yr for SPYM.

Доходность

Сравнение доходности MAMB и SPYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Monarch Ambassador Income ETF (MAMB) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAMB показывает доходность 2.01%, что значительно ниже, чем у SPYM с доходностью 10.98%.

MAMB

1 день
-0.26%
1 месяц
0.63%
С начала года
2.01%
6 месяцев
1.90%
1 год
9.37%
3 года*
5.37%
5 лет*
0.72%
10 лет*
—

SPYM

1 день
-0.66%
1 месяц
5.06%
С начала года
10.98%
6 месяцев
10.98%
1 год
28.09%
3 года*
22.46%
5 лет*
13.91%
10 лет*
15.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAMB и SPYM

2026 (YTD)20252024202320222021
MAMB
Monarch Ambassador Income ETF		2.01%10.69%1.32%4.90%-13.02%1.46%
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		10.98%17.79%25.00%26.24%-18.09%23.79%

Correlation

The correlation between MAMB and SPYM is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2021 г.

0.29

Сравнение распределения секторов MAMB и SPYM

Секторы
MAMB
SPYM

Финансовые услуги

100.0%
11.1%

Коммунальные услуги

70.8%
2.5%

Здравоохранение

19.5%
8.4%

Промышленность

8.5%
7.6%

Потребительский циклический сектор

1.1%
9.9%

Коммуникационные услуги

0.2%
10.6%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Потребительский защитный сектор

-

4.6%

Энергетика

-

3.2%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

-

38.5%

Финансовые услуги

MAMB
100.0%
SPYM
11.1%

Коммунальные услуги

MAMB
70.8%
SPYM
2.5%

Здравоохранение

MAMB
19.5%
SPYM
8.4%

Промышленность

MAMB
8.5%
SPYM
7.6%

Потребительский циклический сектор

MAMB
1.1%
SPYM
9.9%

Коммуникационные услуги

MAMB
0.2%
SPYM
10.6%

Сырьевые материалы

MAMB

-

SPYM
1.7%

Потребительский защитный сектор

MAMB

-

SPYM
4.6%

Энергетика

MAMB

-

SPYM
3.2%

Недвижимость

MAMB

-

SPYM
1.8%

Технологии

MAMB

-

SPYM
38.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Monarch Ambassador Income ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

Часто сравнивают с MAMB:
MAMB с JHCPMAMB с SGOVMAMB с ZHOGMAMB с SYSBMAMB с ADFIMAMB с FSYDMAMB с EVTR
Часто сравнивают с SPYM:
SPYM с SPYSPYM с VOOSPYM с QQQMSPYM с SPMOSPYM с VTISPYM с SPYGSPYM с SCHG

Доходность на риск

MAMB vs. SPYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAMB
Ранг доходности на риск MAMB: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAMB: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAMB: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAMB: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAMB: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAMB: 4646
Ранг коэф-та Мартина
SPYM
Ранг доходности на риск SPYM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYM: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYM: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYM: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAMB c SPYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monarch Ambassador Income ETF (MAMB) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAMBSPYMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
2.39

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
3.27

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.44

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

3.17

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.49

14.76

-7.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAMB vs. SPYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAMB на текущий момент составляет 1.66, что ниже коэффициента Шарпа SPYM равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAMB и SPYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAMBSPYMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

2.39

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.83

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.62

-0.46

Просадки

Сравнение просадок MAMB и SPYM

Максимальная просадка MAMB за все время составила -19.33%, что меньше максимальной просадки SPYM в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAMB и SPYM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAMBSPYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.33%

-54.46%

+35.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.55%

-8.90%

+5.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.38%

-18.72%

+11.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.33%

-24.48%

+5.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.65%

-0.66%

-0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.50%

-7.15%

-0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

1.91%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности MAMB и SPYM

Текущая волатильность для Monarch Ambassador Income ETF (MAMB) составляет 1.72%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) волатильность равна 2.83%. Это указывает на то, что MAMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAMBSPYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.72%

2.83%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.21%

8.90%

-4.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.67%

11.80%

-6.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.99%

16.80%

-9.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.91%

18.00%

-11.09%

Сравнение комиссий MAMB и SPYM

MAMB берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии SPYM в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAMB и SPYM

Дивидендная доходность MAMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности SPYM в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAMB
Monarch Ambassador Income ETF		2.44%2.47%2.11%1.73%0.92%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		1.00%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%

Часто задаваемые вопросы

MAMB and SPYM have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPYM has higher volatility (2.83%) compared to MAMB (1.72%). In terms of maximum drawdown, MAMB dropped -19.33% vs SPYM's -54.46%.

On 5-year performance, SPYM leads with 13.91% vs 0.72% for MAMB. On fees, SPYM is cheaper at 0.02% per year. On volatility, MAMB has been the lower-risk option at 1.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPYM has performed better with a 13.91% return vs 0.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYM is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 1.49% for MAMB.

MAMB has the higher dividend yield at 2.44%, compared with 1.00% for SPYM.

MAMB is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while SPYM is S&P 500. MAMB tracks Monarch Ambassador Income Index, while SPYM tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Monarch and State Street. Their fees differ too: 1.49% for MAMB and 0.02% for SPYM.

SPYM currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAMB и SPYM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор