PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAMB с KDRN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAMB с KDRN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Monarch Ambassador Income ETF (MAMB) и Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN).

MAMB и KDRN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAMB - это пассивный фонд от Monarch, который отслеживает доходность Monarch Ambassador Income Index. Фонд был запущен 23 мар. 2021 г.. KDRN - это активно управляемый фонд от Kingsbarn. Фонд был запущен 20 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности MAMB и KDRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Monarch Ambassador Income ETF (MAMB) и Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAMB и KDRN

2026 (YTD)20252024202320222021
MAMB
Monarch Ambassador Income ETF		1.21%10.69%1.32%4.90%-13.02%0.09%
KDRN
Kingsbarn Tactical Bond ETF		0.62%4.65%1.30%10.06%-12.05%0.12%

Доходность по периодам

С начала года, MAMB показывает доходность 1.21%, что значительно выше, чем у KDRN с доходностью 0.62%.

MAMB

1 день
0.02%
1 месяц
-2.34%
С начала года
1.21%
6 месяцев
2.76%
1 год
8.04%
3 года*
4.80%
5 лет*
0.89%
10 лет*
—

KDRN

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.71%
С начала года
0.62%
6 месяцев
0.77%
1 год
1.64%
3 года*
3.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Monarch Ambassador Income ETF

Kingsbarn Tactical Bond ETF

Часто сравнивают с MAMB:
MAMB с SGOVMAMB с SPYMMAMB с BNDMAMB с EVTRMAMB с FSYDMAMB с JHCPMAMB с SYSB
Часто сравнивают с KDRN:
KDRN с QMNNXKDRN с FTRBKDRN с NCPBKDRN с OACPKDRN с WABFKDRN с CPLSKDRN с BNDP

Сравнение комиссий MAMB и KDRN

MAMB берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии KDRN в 1.09%.

MAMB
Monarch Ambassador Income ETF
KDRN
Kingsbarn Tactical Bond ETF

Доходность на риск

MAMB vs. KDRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAMB
Ранг доходности на риск MAMB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAMB: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAMB: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAMB: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAMB: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAMB: 6767
Ранг коэф-та Мартина
KDRN
Ранг доходности на риск KDRN: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KDRN: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KDRN: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KDRN: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KDRN: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KDRN: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAMB c KDRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monarch Ambassador Income ETF (MAMB) и Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAMBKDRNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

0.37

+0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

0.53

+1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.07

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.37

0.61

+1.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.56

1.41

+6.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAMB vs. KDRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAMB на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа KDRN равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAMB и KDRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAMBKDRNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.37

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.12

+0.03

Корреляция

Корреляция между MAMB и KDRN составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAMB и KDRN

Дивидендная доходность MAMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности KDRN в 3.13%

TTM20252024202320222021
MAMB
Monarch Ambassador Income ETF		2.46%2.47%2.11%1.73%0.92%0.56%
KDRN
Kingsbarn Tactical Bond ETF		3.13%2.54%2.83%2.84%2.11%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MAMB и KDRN

Максимальная просадка MAMB за все время составила -19.33%, что больше максимальной просадки KDRN в -15.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAMB и KDRN.

Загрузка...

Показатели просадок

MAMBKDRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.33%

-15.29%

-4.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.55%

-3.32%

-0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.42%

-1.41%

-1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.70%

-4.91%

-2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

1.44%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности MAMB и KDRN

Monarch Ambassador Income ETF (MAMB) имеет более высокую волатильность в 2.28% по сравнению с Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что MAMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KDRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAMBKDRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.28%

0.76%

+1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.29%

2.75%

+1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.08%

4.52%

+1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.97%

6.72%

+0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.96%

6.72%

+0.24%