PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAMB с KDRN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAMB с KDRN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MAMB (Monarch Ambassador Income ETF) and KDRN (Kingsbarn Tactical Bond ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. MAMB is passively managed, while KDRN is actively managed. Over the past 3 years, MAMB returned 5.37%/yr vs 3.47%/yr for KDRN. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MAMB charges 1.49%/yr vs 1.09%/yr for KDRN.

Доходность

Сравнение доходности MAMB и KDRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Monarch Ambassador Income ETF (MAMB) и Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAMB показывает доходность 2.01%, что значительно выше, чем у KDRN с доходностью 1.11%.

MAMB

1 день
-0.26%
1 месяц
0.63%
С начала года
2.01%
6 месяцев
1.90%
1 год
9.37%
3 года*
5.37%
5 лет*
0.72%
10 лет*
—

KDRN

1 день
-0.13%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.11%
6 месяцев
0.59%
1 год
3.38%
3 года*
3.47%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAMB и KDRN

2026 (YTD)20252024202320222021
MAMB
Monarch Ambassador Income ETF		2.01%10.69%1.32%4.90%-13.02%0.09%
KDRN
Kingsbarn Tactical Bond ETF		1.11%4.65%1.30%10.06%-12.05%0.12%

Correlation

The correlation between MAMB and KDRN is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2021 г.

0.77

The correlation between MAMB and KDRN shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.79 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MAMB и KDRN

Секторы
MAMB
KDRN

Финансовые услуги

100.0%
100.0%

Коммунальные услуги

70.8%

-

Здравоохранение

19.5%

-

Промышленность

8.5%

-

Потребительский циклический сектор

1.1%

-

Коммуникационные услуги

0.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Финансовые услуги

MAMB
100.0%
KDRN
100.0%

Коммунальные услуги

MAMB
70.8%
KDRN

-

Здравоохранение

MAMB
19.5%
KDRN

-

Промышленность

MAMB
8.5%
KDRN

-

Потребительский циклический сектор

MAMB
1.1%
KDRN

-

Коммуникационные услуги

MAMB
0.2%
KDRN

-

Сырьевые материалы

MAMB

-

KDRN

-

Потребительский защитный сектор

MAMB

-

KDRN

-

Энергетика

MAMB

-

KDRN

-

Недвижимость

MAMB

-

KDRN

-

Технологии

MAMB

-

KDRN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Monarch Ambassador Income ETF

Kingsbarn Tactical Bond ETF

Часто сравнивают с MAMB:
MAMB с JHCPMAMB с SGOVMAMB с ZHOGMAMB с SYSBMAMB с ADFIMAMB с FSYDMAMB с EVTR
Часто сравнивают с KDRN:
KDRN с NCPBKDRN с WABFKDRN с BNDSKDRN с FTRBKDRN с CPLSKDRN с OACPKDRN с QMNNX

Доходность на риск

MAMB vs. KDRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAMB
Ранг доходности на риск MAMB: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAMB: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAMB: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAMB: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAMB: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAMB: 4646
Ранг коэф-та Мартина
KDRN
Ранг доходности на риск KDRN: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KDRN: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KDRN: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KDRN: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KDRN: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KDRN: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAMB c KDRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monarch Ambassador Income ETF (MAMB) и Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAMBKDRNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
0.96

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
1.40

+0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.18

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

1.91

+0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.49

3.77

+3.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAMB vs. KDRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAMB на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа KDRN равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAMB и KDRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAMBKDRNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

0.96

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.13

+0.03

Просадки

Сравнение просадок MAMB и KDRN

Максимальная просадка MAMB за все время составила -19.33%, что больше максимальной просадки KDRN в -15.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAMB и KDRN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAMBKDRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.33%

-15.29%

-4.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.55%

-1.77%

-1.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.38%

-4.94%

-2.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.65%

-0.92%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.50%

-4.77%

-2.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

0.90%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности MAMB и KDRN

Monarch Ambassador Income ETF (MAMB) имеет более высокую волатильность в 1.72% по сравнению с Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что MAMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KDRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAMBKDRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.72%

0.73%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.21%

2.06%

+2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.67%

3.53%

+2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.99%

6.61%

+0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.91%

6.61%

+0.30%

Сравнение комиссий MAMB и KDRN

MAMB берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии KDRN в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAMB и KDRN

Дивидендная доходность MAMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности KDRN в 3.11%

ПозицияTTM20252024202320222021
KDRN
Kingsbarn Tactical Bond ETF		3.11%2.54%2.83%2.84%2.11%0.00%
MAMB
Monarch Ambassador Income ETF		2.44%2.47%2.11%1.73%0.92%0.56%

Часто задаваемые вопросы

MAMB and KDRN have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAMB has higher volatility (1.72%) compared to KDRN (0.73%). In terms of maximum drawdown, MAMB dropped -19.33% vs KDRN's -15.29%.

On 3-year performance, MAMB leads with 5.37% vs 3.47% for KDRN. On fees, KDRN is cheaper at 1.09% per year. On volatility, KDRN has been the lower-risk option at 0.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MAMB has performed better with a 5.37% return vs 3.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KDRN is cheaper with a 1.09% expense ratio, compared with 1.49% for MAMB.

KDRN has the higher dividend yield at 3.11%, compared with 2.44% for MAMB.

They also come from different issuers: Monarch and Kingsbarn. Their fees differ too: 1.49% for MAMB and 1.09% for KDRN.

MAMB currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAMB и KDRN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор