Сравнение MAMB с JCPB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Monarch Ambassador Income ETF (MAMB) и JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB).
MAMB и JCPB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAMB - это пассивный фонд от Monarch, который отслеживает доходность Monarch Ambassador Income Index. Фонд был запущен 23 мар. 2021 г.. JCPB - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 янв. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности MAMB и JCPB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAMB и JCPB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MAMB Monarch Ambassador Income ETF | 1.21% | 10.69% | 1.32% | 4.90% | -13.02% | 1.46% |
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | 0.20% | 7.98% | 2.96% | 7.13% | -12.90% | 2.42% |
Доходность по периодам
С начала года, MAMB показывает доходность 1.21%, что значительно выше, чем у JCPB с доходностью 0.20%.
MAMB
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -2.34%
- С начала года
- 1.21%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 8.04%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 0.89%
- 10 лет*
- —
JCPB
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 4.83%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- 1.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAMB и JCPB
MAMB берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии JCPB в 0.38%.
Доходность на риск
MAMB vs. JCPB — Ранг доходности на риск
MAMB
JCPB
Сравнение MAMB c JCPB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monarch Ambassador Income ETF (MAMB) и JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAMB | JCPB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 1.12 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 1.58 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.20 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 1.85 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.56 | 5.56 | +2.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAMB | JCPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.12 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.23 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.55 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между MAMB и JCPB составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAMB и JCPB
Дивидендная доходность MAMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности JCPB в 4.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAMB Monarch Ambassador Income ETF | 2.46% | 2.47% | 2.11% | 1.73% | 0.92% | 0.56% | 0.00% | 0.00% |
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | 4.96% | 4.90% | 5.16% | 4.32% | 3.01% | 2.19% | 2.97% | 3.01% |
Просадки
Сравнение просадок MAMB и JCPB
Максимальная просадка MAMB за все время составила -19.33%, что больше максимальной просадки JCPB в -16.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAMB и JCPB.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAMB | JCPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.33% | -16.67% | -2.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.55% | -2.75% | -0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.33% | -16.67% | -2.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.42% | -1.85% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.70% | -4.33% | -3.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 0.92% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAMB и JCPB
Monarch Ambassador Income ETF (MAMB) имеет более высокую волатильность в 2.28% по сравнению с JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) с волатильностью 1.74%. Это указывает на то, что MAMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JCPB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAMB | JCPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.28% | 1.74% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.29% | 2.57% | +1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.08% | 4.33% | +1.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.97% | 5.35% | +1.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.96% | 5.08% | +1.88% |