Сравнение MALOX с VTCLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Global Allocation Fund (MALOX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX).
MALOX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 февр. 1989 г.. VTCLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности MALOX и VTCLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MALOX и VTCLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MALOX BlackRock Global Allocation Fund | -2.21% | 19.63% | 9.23% | 12.63% | -15.86% | 6.69% | 24.93% | 17.56% | -7.40% | 13.59% |
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | -4.05% | 17.44% | 23.76% | 26.62% | -19.07% | 26.87% | 21.08% | 31.47% | -4.98% | 22.40% |
Доходность по периодам
С начала года, MALOX показывает доходность -2.21%, что значительно выше, чем у VTCLX с доходностью -4.05%. За последние 10 лет акции MALOX уступали акциям VTCLX по среднегодовой доходности: 7.67% против 13.99% соответственно.
MALOX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- -2.21%
- 6 месяцев
- 0.62%
- 1 год
- 16.68%
- 3 года*
- 11.49%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 7.67%
VTCLX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.05%
- 6 месяцев
- -1.91%
- 1 год
- 17.51%
- 3 года*
- 17.97%
- 5 лет*
- 11.05%
- 10 лет*
- 13.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MALOX и VTCLX
MALOX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии VTCLX в 0.09%.
Доходность на риск
MALOX vs. VTCLX — Ранг доходности на риск
MALOX
VTCLX
Сравнение MALOX c VTCLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Global Allocation Fund (MALOX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MALOX | VTCLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 0.98 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.23 | 1.50 | +0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.23 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 1.52 | +0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.95 | 7.35 | +1.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MALOX | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 0.98 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.64 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.77 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.50 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между MALOX и VTCLX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MALOX и VTCLX
Дивидендная доходность MALOX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.42%, что больше доходности VTCLX в 0.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MALOX BlackRock Global Allocation Fund | 9.42% | 9.22% | 7.68% | 1.54% | 6.01% | 10.32% | 10.15% | 5.68% | 5.50% | 4.81% | 2.10% | 9.86% |
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | 0.98% | 0.93% | 1.04% | 1.24% | 1.47% | 1.04% | 1.32% | 1.52% | 1.83% | 1.57% | 1.76% | 1.69% |
Просадки
Сравнение просадок MALOX и VTCLX
Максимальная просадка MALOX за все время составила -32.83%, что меньше максимальной просадки VTCLX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MALOX и VTCLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MALOX | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.83% | -55.18% | +22.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.31% | -12.20% | +3.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.76% | -24.98% | +2.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.76% | -34.56% | +11.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.38% | -6.12% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.93% | -7.61% | +3.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 2.53% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности MALOX и VTCLX
Текущая волатильность для BlackRock Global Allocation Fund (MALOX) составляет 4.78%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что MALOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MALOX | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.78% | 5.42% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.38% | 9.68% | -2.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.02% | 18.43% | -7.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.78% | 17.23% | -6.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.64% | 18.26% | -7.62% |