Сравнение MAIPX с VTCLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MAI Managed Volatility Fund (MAIPX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX).
MAIPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 22 сент. 2010 г.. VTCLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности MAIPX и VTCLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAIPX и VTCLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIPX MAI Managed Volatility Fund | -0.99% | 10.28% | 8.64% | 10.58% | -3.59% | 12.81% | 4.39% | 16.13% | -2.76% | 8.66% |
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | -4.05% | 17.44% | 23.76% | 26.62% | -19.07% | 26.87% | 21.08% | 31.47% | -4.98% | 22.40% |
Доходность по периодам
С начала года, MAIPX показывает доходность -0.99%, что значительно выше, чем у VTCLX с доходностью -4.05%. За последние 10 лет акции MAIPX уступали акциям VTCLX по среднегодовой доходности: 6.70% против 13.99% соответственно.
MAIPX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- 0.58%
- 1 год
- 9.85%
- 3 года*
- 8.37%
- 5 лет*
- 6.53%
- 10 лет*
- 6.70%
VTCLX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.05%
- 6 месяцев
- -1.91%
- 1 год
- 17.51%
- 3 года*
- 17.97%
- 5 лет*
- 11.05%
- 10 лет*
- 13.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAIPX и VTCLX
MAIPX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VTCLX в 0.09%.
Доходность на риск
MAIPX vs. VTCLX — Ранг доходности на риск
MAIPX
VTCLX
Сравнение MAIPX c VTCLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAI Managed Volatility Fund (MAIPX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAIPX | VTCLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.98 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.50 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.23 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 1.52 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.39 | 7.35 | +0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAIPX | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.98 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.64 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.77 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.50 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между MAIPX и VTCLX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAIPX и VTCLX
Дивидендная доходность MAIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности VTCLX в 0.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIPX MAI Managed Volatility Fund | 1.21% | 1.33% | 2.20% | 4.59% | 2.26% | 0.00% | 0.32% | 1.74% | 2.89% | 2.12% | 0.80% | 4.17% |
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | 0.98% | 0.93% | 1.04% | 1.24% | 1.47% | 1.04% | 1.32% | 1.52% | 1.83% | 1.57% | 1.76% | 1.69% |
Просадки
Сравнение просадок MAIPX и VTCLX
Максимальная просадка MAIPX за все время составила -25.69%, что меньше максимальной просадки VTCLX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAIPX и VTCLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAIPX | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.69% | -55.18% | +29.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.49% | -12.20% | +2.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.77% | -24.98% | +13.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.69% | -34.56% | +8.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.28% | -6.12% | +4.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.44% | -7.61% | +6.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.43% | 2.53% | -1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAIPX и VTCLX
Текущая волатильность для MAI Managed Volatility Fund (MAIPX) составляет 3.08%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что MAIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAIPX | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.08% | 5.42% | -2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.82% | 9.68% | -5.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.91% | 18.43% | -6.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.83% | 17.23% | -8.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.97% | 18.26% | -7.29% |