Сравнение MAIPX с NASDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MAI Managed Volatility Fund (MAIPX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX).
MAIPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 22 сент. 2010 г.. NASDX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности MAIPX и NASDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAIPX и NASDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIPX MAI Managed Volatility Fund | -2.75% | 10.28% | 8.64% | 10.58% | -3.59% | 12.81% | 4.39% | 16.13% | -2.76% | 8.66% |
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | -9.12% | 21.00% | 36.91% | 54.69% | -32.57% | 27.32% | 48.59% | 38.22% | -1.21% | 31.27% |
Доходность по периодам
С начала года, MAIPX показывает доходность -2.75%, что значительно выше, чем у NASDX с доходностью -9.12%. За последние 10 лет акции MAIPX уступали акциям NASDX по среднегодовой доходности: 6.51% против 19.08% соответственно.
MAIPX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- -2.75%
- 6 месяцев
- -1.14%
- 1 год
- 8.04%
- 3 года*
- 7.73%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- 6.51%
NASDX
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -8.02%
- С начала года
- -9.12%
- 6 месяцев
- -6.79%
- 1 год
- 19.59%
- 3 года*
- 24.51%
- 5 лет*
- 14.42%
- 10 лет*
- 19.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAIPX и NASDX
MAIPX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии NASDX в 0.63%.
Доходность на риск
MAIPX vs. NASDX — Ранг доходности на риск
MAIPX
NASDX
Сравнение MAIPX c NASDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAI Managed Volatility Fund (MAIPX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAIPX | NASDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 0.88 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.40 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.20 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 1.31 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.07 | 5.01 | +0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAIPX | NASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 0.88 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.63 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.85 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.29 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между MAIPX и NASDX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAIPX и NASDX
Дивидендная доходность MAIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности NASDX в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIPX MAI Managed Volatility Fund | 1.24% | 1.33% | 2.20% | 4.59% | 2.26% | 0.00% | 0.32% | 1.74% | 2.89% | 2.12% | 0.80% | 4.17% |
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | 3.93% | 3.76% | 16.95% | 7.61% | 3.75% | 2.59% | 1.28% | 7.09% | 2.47% | 1.65% | 0.75% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок MAIPX и NASDX
Максимальная просадка MAIPX за все время составила -25.69%, что меньше максимальной просадки NASDX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAIPX и NASDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAIPX | NASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.69% | -83.16% | +57.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.49% | -12.70% | +3.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.77% | -35.33% | +23.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.69% | -35.33% | +9.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.04% | -11.90% | +8.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.44% | -34.59% | +33.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.43% | 3.32% | -1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAIPX и NASDX
Текущая волатильность для MAI Managed Volatility Fund (MAIPX) составляет 2.42%, в то время как у Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что MAIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NASDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAIPX | NASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.42% | 5.38% | -2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.37% | 12.45% | -9.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.80% | 22.55% | -10.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.80% | 23.03% | -14.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.95% | 22.61% | -11.66% |