Сравнение MAIN с WSM
MAIN (Main Street Capital Corporation) and WSM (Williams-Sonoma, Inc.) are both stocks. MAIN operates in Asset Management (Financial Services), while WSM operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, MAIN returned 13.19%/yr vs 27.10%/yr for WSM. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MAIN и WSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAIN показывает доходность -10.97%, что значительно ниже, чем у WSM с доходностью 26.06%. За последние 10 лет акции MAIN уступали акциям WSM по среднегодовой доходности: 13.19% против 27.10% соответственно.
MAIN
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 3.63%
- С начала года
- -10.97%
- 6 месяцев
- -12.92%
- 1 год
- -3.16%
- 3 года*
- 18.74%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 13.19%
WSM
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- 28.73%
- С начала года
- 26.06%
- 6 месяцев
- 20.02%
- 1 год
- 47.32%
- 3 года*
- 53.75%
- 5 лет*
- 23.70%
- 10 лет*
- 27.10%
Сравнение доходности по годам MAIN и WSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIN Main Street Capital Corporation | -10.97% | 10.74% | 47.30% | 28.22% | -11.37% | 48.31% | -19.54% | 36.88% | -8.27% | 16.62% |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 26.06% | -2.09% | 86.56% | 80.24% | -30.49% | 68.60% | 42.38% | 50.07% | 0.61% | 10.20% |
Correlation
The correlation between MAIN and WSM is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2007 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
MAIN:
$4.72B
WSM:
$26.80B
MAIN:
$5.22
WSM:
$8.93
MAIN:
9.97
WSM:
25.04
MAIN:
1.14
WSM:
5.06
MAIN:
6.63
WSM:
3.46
MAIN:
1.52
WSM:
14.33
MAIN:
$704.17M
WSM:
$7.88B
MAIN:
$499.08M
WSM:
$3.63B
MAIN:
$396.90M
WSM:
$1.49B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAIN vs. WSM — Ранг доходности на риск
MAIN
WSM
Сравнение MAIN c WSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Street Capital Corporation (MAIN) и Williams-Sonoma, Inc. (WSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAIN | WSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.23 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 2.01 | -2.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 4.55 | -4.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAIN и WSM
Максимальная просадка MAIN за все время составила -64.53%, что меньше максимальной просадки WSM в -89.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAIN и WSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAIN | WSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.53% | -89.01% | +24.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.43% | -23.27% | +0.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.43% | -36.79% | +14.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.06% | -51.92% | +24.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.53% | -59.71% | -4.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.28% | 0.00% | -18.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.31% | -25.03% | +17.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.18% | 10.25% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAIN и WSM
Текущая волатильность для Main Street Capital Corporation (MAIN) составляет 5.82%, в то время как у Williams-Sonoma, Inc. (WSM) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что MAIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAIN | WSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.82% | 12.02% | -6.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.12% | 25.57% | -5.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.84% | 34.63% | -9.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.57% | 44.77% | -23.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.30% | 44.26% | -16.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAIN и WSM
Дивидендная доходность MAIN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.25%, что больше доходности WSM в 1.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIN Main Street Capital Corporation | 8.25% | 7.00% | 7.02% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.49% | 7.42% | 9.15% |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 1.23% | 1.43% | 1.16% | 1.72% | 2.65% | 1.43% | 1.93% | 2.55% | 3.33% | 2.98% | 3.02% | 2.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MAIN и WSM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Main Street Capital Corporation и Williams-Sonoma, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MAIN и WSM
MAIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о валовой прибыли в 793.43M при выручке в 1.81B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.
MAIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
WSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила об операционной прибыли в 291.69M при выручке в 1.81B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
MAIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 90.82M при выручке в 140.11M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.
WSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о чистой прибыли в 231.36M при выручке в 1.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
Часто задаваемые вопросы
MAIN and WSM have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WSM has higher volatility (12.02%) compared to MAIN (5.82%). In terms of maximum drawdown, MAIN dropped -64.53% vs WSM's -89.01%.
WSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAIN и WSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор