Сравнение MAIN с USFR
MAIN (Main Street Capital Corporation) is a stock, while USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Over the past 10 years, MAIN returned 12.73%/yr vs 2.47%/yr for USFR. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MAIN и USFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAIN показывает доходность -13.65%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции MAIN превзошли акции USFR по среднегодовой доходности: 12.73% против 2.47% соответственно.
MAIN
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -8.64%
- С начала года
- -13.65%
- 6 месяцев
- -11.32%
- 1 год
- -3.49%
- 3 года*
- 17.00%
- 5 лет*
- 12.47%
- 10 лет*
- 12.73%
USFR
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 4.03%
- 3 года*
- 4.76%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 2.47%
Сравнение доходности по годам MAIN и USFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIN Main Street Capital Corporation | -13.65% | 10.74% | 47.30% | 28.22% | -11.37% | 48.31% | -19.54% | 36.88% | -8.27% | 16.62% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 1.60% | 4.23% | 5.47% | 5.18% | 1.98% | -0.03% | 0.56% | 2.02% | 2.01% | 1.03% |
Correlation
The correlation between MAIN and USFR is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2014 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAIN vs. USFR — Ранг доходности на риск
MAIN
USFR
Сравнение MAIN c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Street Capital Corporation (MAIN) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAIN | USFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -15.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -50.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 13.43 | -12.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 203.42 | -203.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | 787.84 | -788.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAIN | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | 15.11 | -15.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 9.26 | -8.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 3.07 | -2.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 1.60 | -1.05 |
Просадки
Сравнение просадок MAIN и USFR
Максимальная просадка MAIN за все время составила -64.53%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAIN и USFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAIN | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.53% | -1.36% | -63.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.43% | -0.02% | -22.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.43% | -0.06% | -22.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.06% | -0.18% | -26.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.53% | -0.80% | -63.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.74% | 0.00% | -20.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.29% | -0.16% | -7.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.72% | 0.01% | +10.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAIN и USFR
Main Street Capital Corporation (MAIN) имеет более высокую волатильность в 8.82% по сравнению с WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что MAIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAIN | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.82% | 0.06% | +8.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.33% | 0.18% | +20.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.81% | 0.27% | +24.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.56% | 0.40% | +21.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.29% | 0.81% | +26.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAIN и USFR
Дивидендная доходность MAIN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.44%, что больше доходности USFR в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIN Main Street Capital Corporation | 8.44% | 7.00% | 7.02% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.49% | 7.42% | 9.15% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 3.91% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MAIN and USFR have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAIN has higher volatility (8.82%) compared to USFR (0.06%). In terms of maximum drawdown, MAIN dropped -64.53% vs USFR's -1.36%.
USFR currently has the higher Sharpe Ratio (15.11 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAIN и USFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор