PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAIN с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAIN с SHLD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MAIN (Main Street Capital Corporation) is a stock, while SHLD (Global X Defense Tech ETF) is Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Over the past year, MAIN returned -3.16% vs 8.26% for SHLD. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MAIN и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Main Street Capital Corporation (MAIN) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAIN показывает доходность -10.97%, что значительно ниже, чем у SHLD с доходностью -1.50%.

MAIN

1 день
0.54%
1 месяц
3.14%
С начала года
-10.97%
6 месяцев
-12.92%
1 год
-3.16%
3 года*
18.74%
5 лет*
12.76%
10 лет*
13.19%

SHLD

1 день
-2.04%
1 месяц
-0.44%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
-1.03%
1 год
8.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAIN и SHLD

2026 (YTD)202520242023
MAIN
Main Street Capital Corporation		-10.97%10.74%47.30%9.63%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-1.50%74.16%35.03%12.89%

Correlation

The correlation between MAIN and SHLD is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

0.33

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Main Street Capital Corporation

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с MAIN:
MAIN с ARCCMAIN с JEPIMAIN с SCHDMAIN с VOOMAIN с HTGCMAIN с CSWCMAIN с PSEC
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY

Доходность на риск

MAIN vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAIN
Ранг доходности на риск MAIN: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAIN: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAIN: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAIN: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAIN: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAIN: 3737
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAIN c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Street Capital Corporation (MAIN) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MAINSHLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.16
0.43

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.05
0.78

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.09

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.18

0.52

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.35

1.28

-1.64

MAIN vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAIN на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа SHLD равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAIN и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MAIN и SHLD

Максимальная просадка MAIN за все время составила -64.53%, что больше максимальной просадки SHLD в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAIN и SHLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAINSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.53%

-20.10%

-44.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.43%

-20.10%

-2.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.43%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.06%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.28%

-18.20%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.31%

-3.34%

-3.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.18%

8.12%

+3.06%

Волатильность

Сравнение волатильности MAIN и SHLD

Текущая волатильность для Main Street Capital Corporation (MAIN) составляет 5.82%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 9.05%. Это указывает на то, что MAIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAINSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.82%

9.05%

-3.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.12%

19.94%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.84%

24.55%

+0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.57%

21.29%

+0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.30%

21.29%

+6.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAIN и SHLD

Дивидендная доходность MAIN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.25%, что больше доходности SHLD в 0.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAIN
Main Street Capital Corporation		8.25%7.00%7.02%8.55%7.97%5.74%6.99%6.76%8.43%7.49%7.42%9.15%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.56%0.55%0.53%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MAIN and SHLD have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHLD has higher volatility (9.05%) compared to MAIN (5.82%). In terms of maximum drawdown, MAIN dropped -64.53% vs SHLD's -20.10%.

SHLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAIN и SHLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор