Сравнение MAIN с SGOV
MAIN (Main Street Capital Corporation) is a stock, while SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Over the past 5 years, MAIN returned 14.84%/yr vs 3.62%/yr for SGOV. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности MAIN и SGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAIN показывает доходность -3.90%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.95%.
MAIN
- 1 день
- 3.99%
- 1 месяц
- 9.12%
- 6 месяцев
- -9.99%
- С начала года
- -3.90%
- 1 год
- -7.12%
- 3 года*
- 19.73%
- 5 лет*
- 14.84%
- 10 лет*
- 13.56%
SGOV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.80%
- С начала года
- 1.95%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 3.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAIN и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIN Main Street Capital Corporation | -3.90% | 10.74% | 47.30% | 28.22% | -11.37% | 48.31% | 3.66% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.95% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.04% |
Correlation
The correlation between MAIN and SGOV is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2020 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAIN vs. SGOV — Ранг доходности на риск
MAIN
SGOV
Сравнение MAIN c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Street Capital Corporation (MAIN) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAIN | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -21.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -383.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 383.06 | -382.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 390.94 | -391.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | 6,193.70 | -6,194.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAIN и SGOV
Максимальная просадка MAIN за все время составила -64.53%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAIN и SGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAIN | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.53% | -0.03% | -64.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.43% | -0.01% | -22.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.43% | -0.01% | -22.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.06% | -0.03% | -27.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.79% | 0.00% | -11.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.36% | -0.00% | -7.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.42% | 0.00% | +12.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAIN и SGOV
Main Street Capital Corporation (MAIN) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что MAIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAIN | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 0.05% | +5.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.19% | 0.13% | +20.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.29% | 0.19% | +25.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.63% | 0.24% | +21.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.35% | 0.24% | +27.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAIN и SGOV
Дивидендная доходность MAIN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.74%, что больше доходности SGOV в 3.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIN Main Street Capital Corporation | 7.74% | 7.00% | 7.02% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.49% | 7.42% | 9.15% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.80% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MAIN and SGOV have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAIN has higher volatility (5.98%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, MAIN dropped -64.53% vs SGOV's -0.03%.
SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.84 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAIN и SGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор