PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAIN с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAIN с SGOV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MAIN (Main Street Capital Corporation) is a stock, while SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Over the past 5 years, MAIN returned 13.05%/yr vs 3.54%/yr for SGOV. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности MAIN и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Main Street Capital Corporation (MAIN) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAIN показывает доходность -11.42%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.52%.

MAIN

1 день
2.58%
1 месяц
-8.89%
С начала года
-11.42%
6 месяцев
-9.99%
1 год
-1.33%
3 года*
17.83%
5 лет*
13.05%
10 лет*
13.01%

SGOV

1 день
0.01%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.52%
6 месяцев
1.79%
1 год
3.95%
3 года*
4.72%
5 лет*
3.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAIN и SGOV

2026 (YTD)202520242023202220212020
MAIN
Main Street Capital Corporation		-11.42%10.74%47.30%28.22%-11.37%48.31%5.42%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		1.52%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%0.05%

Correlation

The correlation between MAIN and SGOV is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2020 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Main Street Capital Corporation

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с MAIN:
MAIN с ARCCMAIN с JEPIMAIN с SCHDMAIN с VOOMAIN с HTGCMAIN с CSWCMAIN с PSEC
Часто сравнивают с SGOV:
SGOV с SPAXXSGOV с BILSGOV с SWVXXSGOV с USFRSGOV с VMFXXSGOV с VUSXXSGOV с SCHO

Доходность на риск

MAIN vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAIN
Ранг доходности на риск MAIN: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAIN: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAIN: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAIN: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAIN: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAIN: 3939
Ранг коэф-та Мартина
SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAIN c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Street Capital Corporation (MAIN) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAINSGOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
20.28

-20.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.10
275.69

-275.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

195.55

-194.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.06

398.20

-398.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.12

4,462.00

-4,462.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAIN vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAIN на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAIN и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAINSGOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

20.28

-20.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

14.74

-14.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

12.49

-11.93

Просадки

Сравнение просадок MAIN и SGOV

Максимальная просадка MAIN за все время составила -64.53%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAIN и SGOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAINSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.53%

-0.03%

-64.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.43%

-0.01%

-22.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.43%

-0.01%

-22.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.06%

-0.03%

-27.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.69%

0.00%

-18.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.29%

-0.00%

-7.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.79%

0.00%

+10.79%

Волатильность

Сравнение волатильности MAIN и SGOV

Main Street Capital Corporation (MAIN) имеет более высокую волатильность в 8.72% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что MAIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAINSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.72%

0.05%

+8.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.50%

0.13%

+20.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.94%

0.20%

+24.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.58%

0.24%

+21.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.30%

0.24%

+27.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAIN и SGOV

Дивидендная доходность MAIN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.23%, что больше доходности SGOV в 3.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAIN
Main Street Capital Corporation		8.23%7.00%7.02%8.55%7.97%5.74%6.99%6.76%8.43%7.49%7.42%9.15%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		3.86%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MAIN and SGOV have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAIN has higher volatility (8.72%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, MAIN dropped -64.53% vs SGOV's -0.03%.

SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.28 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAIN и SGOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор