PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAIN с QYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAIN с QYLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Main Street Capital Corporation (MAIN) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).

QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности MAIN и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Main Street Capital Corporation (MAIN) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAIN и QYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MAIN
Main Street Capital Corporation		-12.44%10.74%47.30%28.22%-11.37%48.31%-19.54%36.88%-8.27%16.62%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		0.61%9.28%19.35%22.77%-19.08%10.41%8.72%22.69%-3.07%18.79%

Доходность по периодам

С начала года, MAIN показывает доходность -12.44%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 0.61%. За последние 10 лет акции MAIN превзошли акции QYLD по среднегодовой доходности: 13.53% против 8.96% соответственно.

MAIN

1 день
-1.98%
1 месяц
-9.02%
С начала года
-12.44%
6 месяцев
-14.34%
1 год
-3.34%
3 года*
18.84%
5 лет*
13.74%
10 лет*
13.53%

QYLD

1 день
0.58%
1 месяц
-1.11%
С начала года
0.61%
6 месяцев
7.46%
1 год
16.36%
3 года*
13.19%
5 лет*
7.01%
10 лет*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Main Street Capital Corporation

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с MAIN:
MAIN с ARCCMAIN с JEPIMAIN с SCHDMAIN с VOOMAIN с HTGCMAIN с CSWCMAIN с PSEC
Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG

Доходность на риск

MAIN vs. QYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAIN
Ранг доходности на риск MAIN: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAIN: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAIN: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAIN: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAIN: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAIN: 3838
Ранг коэф-та Мартина
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAIN c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Street Capital Corporation (MAIN) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAINQYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.13

1.00

-1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.02

1.61

-1.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.31

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.07

1.57

-1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.16

10.32

-10.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAIN vs. QYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAIN на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа QYLD равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAIN и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAINQYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

1.00

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.47

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.58

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.56

+0.01

Корреляция

Корреляция между MAIN и QYLD составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAIN и QYLD

Дивидендная доходность MAIN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.21%, что меньше доходности QYLD в 11.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAIN
Main Street Capital Corporation		8.21%7.00%7.02%8.55%7.97%5.74%6.99%6.76%8.43%7.49%7.42%9.15%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.85%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%

Просадки

Сравнение просадок MAIN и QYLD

Максимальная просадка MAIN за все время составила -64.53%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAIN и QYLD.

Загрузка...

Показатели просадок

MAINQYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.53%

-24.75%

-39.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.22%

-10.84%

-9.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.06%

-24.61%

-2.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.53%

-24.75%

-39.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.63%

-1.84%

-17.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.20%

-3.89%

-3.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.51%

1.65%

+6.86%

Волатильность

Сравнение волатильности MAIN и QYLD

Main Street Capital Corporation (MAIN) имеет более высокую волатильность в 7.39% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что MAIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAINQYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.39%

4.90%

+2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.70%

7.50%

+10.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.03%

16.43%

+8.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.92%

14.84%

+6.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.94%

15.51%

+11.43%