PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAIN с BIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAIN с BIL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

MAIN (Main Street Capital Corporation) is a stock, while BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Over the past 10 years, MAIN returned 12.59%/yr vs 2.20%/yr for BIL. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MAIN и BIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Main Street Capital Corporation (MAIN) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAIN показывает доходность -13.89%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 1.67%. За последние 10 лет акции MAIN превзошли акции BIL по среднегодовой доходности: 12.59% против 2.20% соответственно.

MAIN

1 день
-0.66%
1 месяц
1.89%
С начала года
-13.89%
6 месяцев
-11.80%
1 год
-7.07%
3 года*
18.57%
5 лет*
11.81%
10 лет*
12.59%

BIL

1 день
0.01%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.67%
6 месяцев
1.76%
1 год
3.84%
3 года*
4.60%
5 лет*
3.45%
10 лет*
2.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAIN и BIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MAIN
Main Street Capital Corporation		-13.89%10.74%47.30%28.22%-11.37%48.31%-19.54%36.88%-8.27%16.62%
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		1.67%4.15%5.19%4.94%1.40%-0.10%0.40%2.03%1.74%0.69%

Correlation

The correlation between MAIN and BIL is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2007 г.

0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Main Street Capital Corporation

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF

Часто сравнивают с MAIN:
MAIN с ARCCMAIN с JEPIMAIN с SCHDMAIN с VOOMAIN с HTGCMAIN с CSWCMAIN с PSEC
Часто сравнивают с BIL:
BIL с SGOVBIL с SHVBIL с SPAXXBIL с VBILBIL с TFLOBIL с TBILBIL с SHY

Доходность на риск

MAIN vs. BIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAIN
Ранг доходности на риск MAIN: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAIN: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAIN: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAIN: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAIN: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAIN: 3131
Ранг коэф-та Мартина
BIL
Ранг доходности на риск BIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAIN c BIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Street Capital Corporation (MAIN) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MAINBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.29
19.32

-19.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.23
172.67

-172.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

87.16

-86.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.32

352.24

-352.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.61

2,793.11

-2,793.72

MAIN vs. BIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAIN на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа BIL равного 19.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAIN и BIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MAIN и BIL

Максимальная просадка MAIN за все время составила -64.53%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAIN и BIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAINBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.53%

-0.78%

-63.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.43%

-0.01%

-22.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.43%

-0.01%

-22.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.06%

-0.09%

-26.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.53%

-0.21%

-64.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.96%

0.00%

-20.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.32%

-0.26%

-7.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.60%

0.00%

+11.60%

Волатильность

Сравнение волатильности MAIN и BIL

Main Street Capital Corporation (MAIN) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что MAIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAINBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

0.07%

+5.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.14%

0.14%

+20.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.90%

0.20%

+24.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.55%

0.26%

+21.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.32%

0.26%

+27.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAIN и BIL

Дивидендная доходность MAIN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.58%, что больше доходности BIL в 3.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		3.85%4.13%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%
MAIN
Main Street Capital Corporation		8.58%7.00%7.02%8.55%7.97%5.74%6.99%6.76%8.43%7.49%7.42%9.15%

Часто задаваемые вопросы

MAIN and BIL have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAIN has higher volatility (5.99%) compared to BIL (0.07%). In terms of maximum drawdown, MAIN dropped -64.53% vs BIL's -0.78%.

BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.32 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAIN и BIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор