Сравнение MAIIX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE International Index Fund (MAIIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
MAIIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 апр. 1997 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности MAIIX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAIIX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIIX iShares MSCI EAFE International Index Fund | 1.09% | 31.62% | 3.65% | 18.35% | -14.15% | 11.25% | 8.03% | 21.82% | -13.43% | 25.24% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, MAIIX показывает доходность 1.09%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции MAIIX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 8.87% против 13.69% соответственно.
MAIIX
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -6.32%
- С начала года
- 1.09%
- 6 месяцев
- 4.86%
- 1 год
- 22.97%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 8.30%
- 10 лет*
- 8.87%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAIIX и VTI
MAIIX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MAIIX vs. VTI — Ранг доходности на риск
MAIIX
VTI
Сравнение MAIIX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE International Index Fund (MAIIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAIIX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 0.98 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.52 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.23 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 1.54 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.40 | 7.30 | +0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAIIX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 0.98 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.61 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.75 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.48 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между MAIIX и VTI составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAIIX и VTI
Дивидендная доходность MAIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIIX iShares MSCI EAFE International Index Fund | 3.67% | 3.71% | 3.38% | 3.16% | 2.76% | 3.00% | 1.94% | 3.29% | 4.53% | 2.42% | 2.81% | 2.40% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок MAIIX и VTI
Максимальная просадка MAIIX за все время составила -61.05%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAIIX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAIIX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.05% | -55.45% | -5.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.31% | -12.30% | +0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.31% | -25.36% | -3.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.01% | -35.00% | +0.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.17% | -5.54% | -2.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.41% | -8.08% | -7.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 2.60% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAIIX и VTI
iShares MSCI EAFE International Index Fund (MAIIX) имеет более высокую волатильность в 7.72% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что MAIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAIIX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.72% | 5.48% | +2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.17% | 9.75% | +1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.15% | 19.02% | -1.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.97% | 17.41% | -1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.58% | 18.29% | -1.71% |