Сравнение MAIIX с IEV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE International Index Fund (MAIIX) и iShares Europe ETF (IEV).
MAIIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 апр. 1997 г.. IEV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Europe 350 Index. Фонд был запущен 25 июл. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности MAIIX и IEV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAIIX и IEV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIIX iShares MSCI EAFE International Index Fund | 1.09% | 31.62% | 3.65% | 18.35% | -14.15% | 11.25% | 8.03% | 21.82% | -13.43% | 25.24% |
IEV iShares Europe ETF | 0.48% | 35.63% | 1.36% | 20.14% | -14.24% | 16.73% | 4.07% | 24.03% | -14.68% | 24.84% |
Доходность по периодам
С начала года, MAIIX показывает доходность 1.09%, что значительно выше, чем у IEV с доходностью 0.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MAIIX имеют среднегодовую доходность 8.87%, а акции IEV немного впереди с 8.96%.
MAIIX
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -6.32%
- С начала года
- 1.09%
- 6 месяцев
- 4.86%
- 1 год
- 22.97%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 8.30%
- 10 лет*
- 8.87%
IEV
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 5.18%
- 1 год
- 21.72%
- 3 года*
- 14.54%
- 5 лет*
- 9.32%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAIIX и IEV
MAIIX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IEV в 0.59%.
Доходность на риск
MAIIX vs. IEV — Ранг доходности на риск
MAIIX
IEV
Сравнение MAIIX c IEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE International Index Fund (MAIIX) и iShares Europe ETF (IEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAIIX | IEV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.23 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.76 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.24 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 1.78 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.40 | 6.78 | +0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAIIX | IEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.23 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.54 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.48 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.23 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между MAIIX и IEV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAIIX и IEV
Дивидендная доходность MAIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности IEV в 2.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIIX iShares MSCI EAFE International Index Fund | 3.67% | 3.71% | 3.38% | 3.16% | 2.76% | 3.00% | 1.94% | 3.29% | 4.53% | 2.42% | 2.81% | 2.40% |
IEV iShares Europe ETF | 2.72% | 2.73% | 3.10% | 2.77% | 3.06% | 2.81% | 1.76% | 3.06% | 3.43% | 2.39% | 3.08% | 2.81% |
Просадки
Сравнение просадок MAIIX и IEV
Максимальная просадка MAIIX за все время составила -61.05%, примерно равная максимальной просадке IEV в -63.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAIIX и IEV.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAIIX | IEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.05% | -63.27% | +2.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.31% | -12.31% | +1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.31% | -30.60% | +1.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.01% | -36.62% | +2.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.17% | -7.29% | -0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.41% | -15.12% | -0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 3.23% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAIIX и IEV
iShares MSCI EAFE International Index Fund (MAIIX) и iShares Europe ETF (IEV) имеют волатильность 7.72% и 7.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAIIX | IEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.72% | 7.44% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.17% | 11.32% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.15% | 17.69% | -0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.97% | 17.39% | -1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.58% | 18.58% | -2.00% |