PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAIIX с IEV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAIIX с IEV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MAIIX (iShares MSCI EAFE International Index Fund) and IEV (iShares Europe ETF) are both funds - MAIIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by BlackRock, while IEV is a Europe Equities fund tracking the S&P Europe 350 Index. Over the past 10 years, MAIIX returned 9.36%/yr vs 9.06%/yr for IEV. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. MAIIX charges 0.09%/yr vs 0.59%/yr for IEV.

Доходность

Сравнение доходности MAIIX и IEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE International Index Fund (MAIIX) и iShares Europe ETF (IEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAIIX показывает доходность 9.66%, что значительно выше, чем у IEV с доходностью 5.38%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MAIIX имеют среднегодовую доходность 9.36%, а акции IEV немного отстают с 9.06%.

MAIIX

1 день
0.38%
1 месяц
4.17%
С начала года
9.66%
6 месяцев
12.02%
1 год
22.42%
3 года*
17.16%
5 лет*
8.87%
10 лет*
9.36%

IEV

1 день
-1.26%
1 месяц
2.73%
С начала года
5.38%
6 месяцев
8.19%
1 год
17.71%
3 года*
15.90%
5 лет*
8.55%
10 лет*
9.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAIIX и IEV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MAIIX
iShares MSCI EAFE International Index Fund		9.66%31.62%3.65%18.35%-14.15%11.25%8.03%21.82%-13.43%25.24%
IEV
iShares Europe ETF		5.38%35.63%1.36%20.14%-14.24%16.73%4.07%24.03%-14.68%24.84%

Correlation

The correlation between MAIIX and IEV is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2000 г.

0.90

The correlation between MAIIX and IEV has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EAFE International Index Fund

iShares Europe ETF

Часто сравнивают с MAIIX:
MAIIX с VXUSMAIIX с SCHFMAIIX с SPYMAIIX с VTMAIIX с CDHIXMAIIX с ISWNMAIIX с NEWFX
Часто сравнивают с IEV:
IEV с VGKIEV с IEURIEV с SPYIEV с FEZIEV с EZUIEV с VOOIEV с SPEU

Доходность на риск

MAIIX vs. IEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAIIX
Ранг доходности на риск MAIIX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAIIX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAIIX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAIIX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAIIX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAIIX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
IEV
Ранг доходности на риск IEV: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEV: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEV: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEV: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEV: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEV: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAIIX c IEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE International Index Fund (MAIIX) и iShares Europe ETF (IEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAIIXIEVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
1.14

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
1.67

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.20

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

1.45

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.14

5.29

+1.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAIIX vs. IEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAIIX на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEV равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAIIX и IEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAIIXIEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.14

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.49

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.49

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.23

+0.08

Просадки

Сравнение просадок MAIIX и IEV

Максимальная просадка MAIIX за все время составила -61.05%, примерно равная максимальной просадке IEV в -63.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAIIX и IEV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAIIXIEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.05%

-63.27%

+2.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.31%

-12.31%

+1.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.68%

-14.63%

+0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.31%

-30.60%

+1.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.01%

-36.62%

+2.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-2.77%

+2.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.34%

-15.04%

-0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

3.36%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности MAIIX и IEV

Текущая волатильность для iShares MSCI EAFE International Index Fund (MAIIX) составляет 4.72%, в то время как у iShares Europe ETF (IEV) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что MAIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAIIXIEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

5.61%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.26%

12.95%

-0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.11%

15.62%

-0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.14%

17.57%

-1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.65%

18.66%

-2.01%

Сравнение комиссий MAIIX и IEV

MAIIX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IEV в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAIIX и IEV

Дивидендная доходность MAIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности IEV в 2.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEV
iShares Europe ETF		2.59%2.73%3.10%2.77%3.06%2.81%1.76%3.06%3.43%2.39%3.08%2.81%
MAIIX
iShares MSCI EAFE International Index Fund		3.38%3.71%3.38%3.16%2.76%3.00%1.94%3.29%4.53%2.42%2.81%2.40%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, MAIIX and IEV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IEV has higher volatility (5.61%) compared to MAIIX (4.72%). In terms of maximum drawdown, MAIIX dropped -61.05% vs IEV's -63.27%.

MAIIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAIIX и IEV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор