PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MAGY с QDVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAGY с QDVO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MAGY (Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF) and QDVO (Amplify CWP Growth & Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, MAGY returned 4.75% vs 18.64% for QDVO. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MAGY charges 0.99%/yr vs 0.56%/yr for QDVO.

Доходность

Сравнение доходности MAGY и QDVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAGY показывает доходность -3.93%, что значительно ниже, чем у QDVO с доходностью 8.27%.

MAGY

1 день
-0.46%
1 месяц
-0.01%
6 месяцев
-2.79%
С начала года
-3.93%
1 год
4.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QDVO

1 день
-0.90%
1 месяц
0.68%
6 месяцев
8.30%
С начала года
8.27%
1 год
18.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAGY и QDVO

2026 (YTD)2025
MAGY
Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF		-3.93%26.42%
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		8.27%33.93%

Correlation

The correlation between MAGY and QDVO is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2025 г.

0.77

The correlation between MAGY and QDVO has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MAGY и QDVO

Секторы
MAGY
QDVO

Финансовые услуги

100.1%
3.8%

Сырьевые материалы

-

2.2%

Коммуникационные услуги

-

15.4%

Потребительский циклический сектор

-

12.9%

Потребительский защитный сектор

-

6.2%

Энергетика

-

0.9%

Здравоохранение

-

4.9%

Промышленность

-

2.9%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

50.4%

Коммунальные услуги

-

0.4%

Финансовые услуги

MAGY
100.1%
QDVO
3.8%

Сырьевые материалы

MAGY

-

QDVO
2.2%

Коммуникационные услуги

MAGY

-

QDVO
15.4%

Потребительский циклический сектор

MAGY

-

QDVO
12.9%

Потребительский защитный сектор

MAGY

-

QDVO
6.2%

Энергетика

MAGY

-

QDVO
0.9%

Здравоохранение

MAGY

-

QDVO
4.9%

Промышленность

MAGY

-

QDVO
2.9%

Недвижимость

MAGY

-

QDVO

-

Технологии

MAGY

-

QDVO
50.4%

Коммунальные услуги

MAGY

-

QDVO
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF

Amplify CWP Growth & Income ETF

Часто сравнивают с MAGY:
MAGY с YMAGMAGY с MAGSMAGY с GPTYMAGY с BAGYMAGY с MSTYMAGY с QQQIMAGY с WDTE
Часто сравнивают с QDVO:
QDVO с DIVOQDVO с QQQIQDVO с JEPQQDVO с GPIQQDVO с QQQQDVO с SCHGQDVO с SPY

Доходность на риск

MAGY vs. QDVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGY
Ранг доходности на риск MAGY: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGY: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGY: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGY: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGY: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGY: 1515
Ранг коэф-та Мартина
QDVO
Ранг доходности на риск QDVO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGY c QDVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MAGYQDVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.30
1.46

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.50
2.06

-1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.26

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.33

1.83

-1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.93

6.83

-5.90

MAGY vs. QDVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGY на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа QDVO равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGY и QDVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MAGY и QDVO

Максимальная просадка MAGY за все время составила -14.29%, что меньше максимальной просадки QDVO в -17.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGY и QDVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAGYQDVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.29%

-17.75%

+3.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.29%

-10.21%

-4.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.02%

-2.33%

-3.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.17%

-2.42%

-0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.10%

2.74%

+2.36%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGY и QDVO

Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что MAGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAGYQDVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

4.04%

+1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.27%

10.00%

+3.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.76%

12.86%

+2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.52%

17.41%

-1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.52%

17.41%

-1.89%

Сравнение комиссий MAGY и QDVO

MAGY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QDVO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGY и QDVO

Дивидендная доходность MAGY за последние двенадцать месяцев составляет около 38.33%, что больше доходности QDVO в 10.49%

ПозицияTTM20252024
MAGY
Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF		38.33%23.38%0.00%
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		10.49%9.92%2.79%

Часто задаваемые вопросы

MAGY and QDVO have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAGY has higher volatility (5.70%) compared to QDVO (4.04%). In terms of maximum drawdown, MAGY dropped -14.29% vs QDVO's -17.75%.

On 1-year performance, QDVO leads with 18.64% vs 4.75% for MAGY. On fees, QDVO is cheaper at 0.56% per year. On volatility, QDVO has been the lower-risk option at 4.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QDVO has performed better with a 18.64% return vs 4.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QDVO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.99% for MAGY.

MAGY has the higher dividend yield at 38.33%, compared with 10.49% for QDVO.

They also come from different issuers: Roundhill and Amplify. Their fees differ too: 0.99% for MAGY and 0.56% for QDVO.

QDVO currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAGY и QDVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор