PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MAGY с NRGU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAGY с NRGU

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MAGY (Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF) and NRGU (MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - MAGY is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while NRGU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). MAGY is actively managed, while NRGU is passively managed. Over the past year, MAGY returned 4.75% vs 119.26% for NRGU. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. MAGY charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for NRGU.

Доходность

Сравнение доходности MAGY и NRGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAGY показывает доходность -3.93%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 118.00%.

MAGY

1 день
-0.46%
1 месяц
-0.01%
6 месяцев
-2.79%
С начала года
-3.93%
1 год
4.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NRGU

1 день
3.84%
1 месяц
18.77%
6 месяцев
86.19%
С начала года
118.00%
1 год
119.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAGY и NRGU

2026 (YTD)2025
MAGY
Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF		-3.93%26.42%
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN		118.00%34.31%

Correlation

The correlation between MAGY and NRGU is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2025 г.

-0.12

The correlation between MAGY and NRGU shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to -0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MAGY и NRGU

Секторы
MAGY
NRGU

Финансовые услуги

100.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

MAGY
100.1%
NRGU

-

Сырьевые материалы

MAGY

-

NRGU

-

Коммуникационные услуги

MAGY

-

NRGU

-

Потребительский циклический сектор

MAGY

-

NRGU

-

Потребительский защитный сектор

MAGY

-

NRGU

-

Энергетика

MAGY

-

NRGU
100.0%

Здравоохранение

MAGY

-

NRGU

-

Промышленность

MAGY

-

NRGU

-

Недвижимость

MAGY

-

NRGU

-

Технологии

MAGY

-

NRGU

-

Коммунальные услуги

MAGY

-

NRGU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с MAGY:
MAGY с YMAGMAGY с MAGSMAGY с GPTYMAGY с BAGYMAGY с MSTYMAGY с QQQIMAGY с WDTE
Часто сравнивают с NRGU:
NRGU с OILUNRGU с NRGDNRGU с JNUGNRGU с WTIUNRGU с DIGNRGU с TMVNRGU с FNGU

Доходность на риск

MAGY vs. NRGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGY
Ранг доходности на риск MAGY: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGY: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGY: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGY: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGY: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGY: 1515
Ранг коэф-та Мартина
NRGU
Ранг доходности на риск NRGU: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGU: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGU: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGU: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGU: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGU: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGY c NRGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MAGYNRGUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.30
1.56

-1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.50
2.08

-1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.26

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.33

2.73

-2.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.93

6.13

-5.19

MAGY vs. NRGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGY на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа NRGU равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGY и NRGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MAGY и NRGU

Максимальная просадка MAGY за все время составила -14.29%, что меньше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGY и NRGU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAGYNRGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.29%

-57.50%

+43.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.29%

-43.89%

+29.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.02%

-24.81%

+18.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.17%

-26.06%

+22.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.10%

19.53%

-14.43%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGY и NRGU

Текущая волатильность для Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY) составляет 5.70%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) волатильность равна 23.48%. Это указывает на то, что MAGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAGYNRGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

23.48%

-17.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.27%

63.97%

-50.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.76%

76.98%

-61.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.52%

89.07%

-73.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.52%

89.07%

-73.55%

Сравнение комиссий MAGY и NRGU

MAGY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии NRGU в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGY и NRGU

Дивидендная доходность MAGY за последние двенадцать месяцев составляет около 38.33%, тогда как NRGU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
MAGY
Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF		38.33%23.38%
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MAGY and NRGU have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRGU has higher volatility (23.48%) compared to MAGY (5.70%). In terms of maximum drawdown, MAGY dropped -14.29% vs NRGU's -57.50%.

On 1-year performance, NRGU leads with 119.26% vs 4.75% for MAGY. On fees, NRGU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, MAGY has been the lower-risk option at 5.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NRGU has performed better with a 119.26% return vs 4.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NRGU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for MAGY.

MAGY has the higher dividend yield at 38.33%, compared with 0.00% for NRGU.

MAGY is categorized as Derivative Income, while NRGU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Roundhill and BMO. Their fees differ too: 0.99% for MAGY and 0.95% for NRGU.

NRGU currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAGY и NRGU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор