Сравнение MAGY с GOOY
MAGY (Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF) and GOOY (YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, MAGY returned 14.55% vs 92.21% for GOOY. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MAGY и GOOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAGY показывает доходность -0.35%, что значительно ниже, чем у GOOY с доходностью 17.06%.
MAGY
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 2.43%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- 0.01%
- 1 год
- 14.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOY
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 17.06%
- 6 месяцев
- 15.49%
- 1 год
- 92.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAGY и GOOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MAGY Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF | -0.35% | 26.79% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 17.06% | 75.41% |
Correlation
The correlation between MAGY and GOOY is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2025 г. | 0.58 |
The correlation between MAGY and GOOY has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAGY vs. GOOY — Ранг доходности на риск
MAGY
GOOY
Сравнение MAGY c GOOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAGY | GOOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.67 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 5.74 | -4.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.40 | 21.94 | -18.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAGY | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 3.98 | -2.97 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.61 | 1.14 | +0.47 |
Просадки
Сравнение просадок MAGY и GOOY
Максимальная просадка MAGY за все время составила -14.29%, что меньше максимальной просадки GOOY в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGY и GOOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAGY | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.29% | -24.40% | +10.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.29% | -16.15% | +1.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.51% | -5.84% | +3.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.69% | -6.26% | +3.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.30% | 4.22% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGY и GOOY
Текущая волатильность для Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY) составляет 3.79%, в то время как у YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) волатильность равна 7.52%. Это указывает на то, что MAGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAGY | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.79% | 7.52% | -3.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.34% | 17.43% | -6.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.41% | 23.28% | -8.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.58% | 23.36% | -8.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.58% | 23.36% | -8.78% |
Сравнение комиссий MAGY и GOOY
И MAGY, и GOOY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGY и GOOY
Дивидендная доходность MAGY за последние двенадцать месяцев составляет около 36.92%, что меньше доходности GOOY в 50.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 50.39% | 41.50% | 36.74% | 7.90% |
MAGY Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF | 36.92% | 23.38% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MAGY and GOOY have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOOY has higher volatility (7.52%) compared to MAGY (3.79%). In terms of maximum drawdown, MAGY dropped -14.29% vs GOOY's -24.40%.
On 1-year performance, GOOY leads with 92.21% vs 14.55% for MAGY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, MAGY has been the lower-risk option at 3.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GOOY has performed better with a 92.21% return vs 14.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MAGY and GOOY have the same expense ratio: 0.99% per year.
GOOY has the higher dividend yield at 50.39%, compared with 36.92% for MAGY.
They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax.
GOOY currently has the higher Sharpe Ratio (3.98 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAGY и GOOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор