Сравнение MAGY с BAMU
MAGY (Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF) and BAMU (Brookstone Ultra-Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - MAGY is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while BAMU is a Ultrashort Bond fund actively managed by Brookstone. Both are actively managed. Over the past year, MAGY returned 3.73% vs 2.87% for BAMU. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. MAGY charges 0.99%/yr vs 1.09%/yr for BAMU.
Доходность
Сравнение доходности MAGY и BAMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAGY показывает доходность -7.53%, что значительно ниже, чем у BAMU с доходностью 1.18%.
MAGY
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -7.24%
- С начала года
- -7.53%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- 3.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAMU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAGY и BAMU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MAGY Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF | -7.53% | 26.42% |
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 1.18% | 2.09% |
Correlation
The correlation between MAGY and BAMU is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2025 г. | -0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAGY vs. BAMU — Ранг доходности на риск
MAGY
BAMU
Сравнение MAGY c BAMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAGY | BAMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 2.41 | -1.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 24.37 | -24.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.81 | 96.52 | -95.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAGY и BAMU
Максимальная просадка MAGY за все время составила -14.29%, что больше максимальной просадки BAMU в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGY и BAMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAGY | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.29% | -0.36% | -13.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.29% | -0.12% | -14.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.54% | 0.00% | -9.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.88% | -0.02% | -2.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.60% | 0.03% | +4.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGY и BAMU
Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что MAGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAGY | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.76% | 0.09% | +6.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.65% | 0.39% | +12.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.38% | 0.58% | +14.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.45% | 0.87% | +14.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.45% | 0.87% | +14.58% |
Сравнение комиссий MAGY и BAMU
MAGY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии BAMU в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGY и BAMU
Дивидендная доходность MAGY за последние двенадцать месяцев составляет около 40.01%, что больше доходности BAMU в 3.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 3.05% | 3.20% | 3.97% | 0.84% |
MAGY Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF | 40.01% | 23.38% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MAGY and BAMU have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAGY has higher volatility (6.76%) compared to BAMU (0.09%). In terms of maximum drawdown, MAGY dropped -14.29% vs BAMU's -0.36%.
On 1-year performance, MAGY leads with 3.73% vs 2.87% for BAMU. On fees, MAGY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, BAMU has been the lower-risk option at 0.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MAGY has performed better with a 3.73% return vs 2.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MAGY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.09% for BAMU.
MAGY has the higher dividend yield at 40.01%, compared with 3.05% for BAMU.
MAGY is categorized as Derivative Income, while BAMU is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Roundhill and Brookstone. Their fees differ too: 0.99% for MAGY and 1.09% for BAMU.
BAMU currently has the higher Sharpe Ratio (4.94 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAGY и BAMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор