PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGX с TSMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAGX с TSMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MAGX (Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF) and TSMX (Direxion Daily TSM Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, MAGX returned 50.73% vs 295.18% for TSMX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MAGX charges 0.95%/yr vs 1.05%/yr for TSMX.

Доходность

Сравнение доходности MAGX и TSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAGX показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у TSMX с доходностью 85.80%.

MAGX

1 день
-2.59%
1 месяц
3.29%
С начала года
1.49%
6 месяцев
0.41%
1 год
50.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSMX

1 день
-4.27%
1 месяц
15.97%
С начала года
85.80%
6 месяцев
94.81%
1 год
295.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAGX и TSMX

2026 (YTD)20252024
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		1.49%26.16%33.04%
TSMX
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares		85.80%81.48%14.76%

Correlation

The correlation between MAGX and TSMX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г.

0.56

The correlation between MAGX and TSMX has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MAGX и TSMX

Секторы
MAGX
TSMX

Финансовые услуги

25.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

100.0%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

MAGX
25.0%
TSMX

-

Сырьевые материалы

MAGX

-

TSMX

-

Коммуникационные услуги

MAGX

-

TSMX

-

Потребительский циклический сектор

MAGX

-

TSMX

-

Потребительский защитный сектор

MAGX

-

TSMX

-

Энергетика

MAGX

-

TSMX

-

Здравоохранение

MAGX

-

TSMX

-

Промышленность

MAGX

-

TSMX

-

Недвижимость

MAGX

-

TSMX

-

Технологии

MAGX

-

TSMX
100.0%

Коммунальные услуги

MAGX

-

TSMX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF

Direxion Daily TSM Bull 2X Shares

Часто сравнивают с MAGX:
MAGX с MAGSMAGX с QQQUMAGX с YMAGMAGX с QLDMAGX с TQQQMAGX с FNGOMAGX с VGT
Часто сравнивают с TSMX:
TSMX с TSMGTSMX с TSMTSMX с USDTSMX с SMHTSMX с TSMUTSMX с MSFLTSMX с MSTY

Доходность на риск

MAGX vs. TSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGX
Ранг доходности на риск MAGX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
TSMX
Ранг доходности на риск TSMX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGX c TSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAGXTSMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
4.15

-2.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
3.78

-1.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.45

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.37

8.51

-7.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.21

27.80

-23.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAGX vs. TSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGX на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа TSMX равного 4.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGX и TSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAGXTSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

4.15

-2.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

1.57

-0.72

Просадки

Сравнение просадок MAGX и TSMX

Максимальная просадка MAGX за все время составила -54.19%, что меньше максимальной просадки TSMX в -63.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGX и TSMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAGXTSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.19%

-63.80%

+9.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.24%

-34.93%

-2.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.49%

-4.27%

-3.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.78%

-15.85%

+2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.09%

10.68%

+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGX и TSMX

Текущая волатильность для Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) составляет 9.19%, в то время как у Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) волатильность равна 22.91%. Это указывает на то, что MAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAGXTSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.19%

22.91%

-13.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.81%

54.45%

-25.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.88%

71.63%

-31.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.52%

80.93%

-27.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.52%

80.93%

-27.41%

Сравнение комиссий MAGX и TSMX

MAGX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSMX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGX и TSMX

Дивидендная доходность MAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности TSMX в 4.44%

ПозицияTTM20252024
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		2.02%2.05%0.86%
TSMX
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares		4.44%8.01%0.53%

Часто задаваемые вопросы

MAGX and TSMX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSMX has higher volatility (22.91%) compared to MAGX (9.19%). In terms of maximum drawdown, MAGX dropped -54.19% vs TSMX's -63.80%.

On 1-year performance, TSMX leads with 295.18% vs 50.73% for MAGX. On fees, MAGX is cheaper at 0.95% per year. On volatility, MAGX has been the lower-risk option at 9.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSMX has performed better with a 295.18% return vs 50.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MAGX is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for TSMX.

TSMX has the higher dividend yield at 4.44%, compared with 2.02% for MAGX.

They also come from different issuers: Roundhill and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for MAGX and 1.05% for TSMX.

TSMX currently has the higher Sharpe Ratio (4.15 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAGX и TSMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор