PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGX с TSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAGX с TSMX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX).

MAGX и TSMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAGX - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г.. TSMX - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 3 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности MAGX и TSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAGX и TSMX

2026 (YTD)20252024
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		-25.26%26.16%33.04%
TSMX
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares		16.15%81.48%14.76%

Доходность по периодам

С начала года, MAGX показывает доходность -25.26%, что значительно ниже, чем у TSMX с доходностью 16.15%.

MAGX

1 день
9.45%
1 месяц
-11.57%
С начала года
-25.26%
6 месяцев
-22.65%
1 год
39.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSMX

1 день
13.81%
1 месяц
-20.58%
С начала года
16.15%
6 месяцев
30.27%
1 год
227.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF

Direxion Daily TSM Bull 2X Shares

Часто сравнивают с MAGX:
MAGX с MAGSMAGX с QQQUMAGX с YMAGMAGX с QLDMAGX с TQQQMAGX с FNGOMAGX с VGT
Часто сравнивают с TSMX:
TSMX с TSMGTSMX с TSMTSMX с USDTSMX с MSFLTSMX с MSTYTSMX с MUTSMX с TECL

Сравнение комиссий MAGX и TSMX

MAGX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSMX в 1.05%.

TSMX
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF

Доходность на риск

MAGX vs. TSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGX
Ранг доходности на риск MAGX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
TSMX
Ранг доходности на риск TSMX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGX c TSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAGXTSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

2.95

-2.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

3.08

-1.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.39

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

6.59

-5.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.19

20.50

-17.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAGX vs. TSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGX на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа TSMX равного 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGX и TSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAGXTSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

2.95

-2.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.01

-0.47

Корреляция

Корреляция между MAGX и TSMX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGX и TSMX

Дивидендная доходность MAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что меньше доходности TSMX в 7.11%

TTM20252024
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		2.74%2.05%0.86%
TSMX
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares		7.11%8.01%0.53%

Просадки

Сравнение просадок MAGX и TSMX

Максимальная просадка MAGX за все время составила -54.19%, что меньше максимальной просадки TSMX в -63.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGX и TSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

MAGXTSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.19%

-63.80%

+9.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.24%

-34.93%

-2.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.30%

-25.94%

-5.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.05%

-16.74%

+2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.65%

11.22%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGX и TSMX

Текущая волатильность для Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) составляет 16.68%, в то время как у Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) волатильность равна 29.06%. Это указывает на то, что MAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAGXTSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.68%

29.06%

-12.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.86%

54.61%

-23.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.13%

77.49%

-20.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.62%

81.26%

-26.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.62%

81.26%

-26.64%