PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGX с TSMG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAGX с TSMG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG).

MAGX и TSMG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAGX - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г.. TSMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности MAGX и TSMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAGX и TSMG

2026 (YTD)2025
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		-23.25%31.07%
TSMG
Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF		18.85%76.34%

Доходность по периодам

С начала года, MAGX показывает доходность -23.25%, что значительно ниже, чем у TSMG с доходностью 18.85%.

MAGX

1 день
2.69%
1 месяц
-10.34%
С начала года
-23.25%
6 месяцев
-21.67%
1 год
37.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSMG

1 день
2.29%
1 месяц
-16.16%
С начала года
18.85%
6 месяцев
24.81%
1 год
225.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF

Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF

Часто сравнивают с MAGX:
MAGX с MAGSMAGX с QQQUMAGX с YMAGMAGX с QLDMAGX с TQQQMAGX с FNGOMAGX с VGT
Часто сравнивают с TSMG:
TSMG с TSMXTSMG с TSMTSMG с TSMUTSMG с JNUGTSMG с FLKRTSMG с TSMYTSMG с SOXL

Сравнение комиссий MAGX и TSMG

MAGX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TSMG в 0.75%.

MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF
TSMG
Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF

Доходность на риск

MAGX vs. TSMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGX
Ранг доходности на риск MAGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
TSMG
Ранг доходности на риск TSMG: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMG: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMG: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMG: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMG: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMG: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGX c TSMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAGXTSMGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

2.94

-2.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

3.06

-1.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.39

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

6.67

-5.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.66

20.63

-16.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAGX vs. TSMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGX на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа TSMG равного 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGX и TSMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAGXTSMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

2.94

-2.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

1.04

-0.47

Корреляция

Корреляция между MAGX и TSMG составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGX и TSMG

Дивидендная доходность MAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности TSMG в 9.66%

TTM20252024
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		2.67%2.05%0.86%
TSMG
Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF		9.66%11.48%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MAGX и TSMG

Максимальная просадка MAGX за все время составила -54.19%, что меньше максимальной просадки TSMG в -63.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGX и TSMG.

Загрузка...

Показатели просадок

MAGXTSMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.19%

-63.67%

+9.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.24%

-35.29%

-1.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.46%

-24.61%

-4.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.08%

-18.24%

+4.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.80%

11.41%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGX и TSMG

Текущая волатильность для Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) составляет 16.99%, в то время как у Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) волатильность равна 28.00%. Это указывает на то, что MAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAGXTSMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.99%

28.00%

-11.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.00%

54.68%

-23.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.15%

77.04%

-19.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.60%

81.23%

-26.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.60%

81.23%

-26.63%