Сравнение MAGX с NRGU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU).
MAGX и NRGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAGX - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г.. NRGU - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Фонд был запущен 9 апр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности MAGX и NRGU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAGX и NRGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | -23.25% | 26.47% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 139.49% | -33.00% |
Доходность по периодам
С начала года, MAGX показывает доходность -23.25%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 139.49%.
MAGX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -10.34%
- С начала года
- -23.25%
- 6 месяцев
- -21.67%
- 1 год
- 37.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NRGU
- 1 день
- -10.75%
- 1 месяц
- 24.81%
- С начала года
- 139.49%
- 6 месяцев
- 107.68%
- 1 год
- 69.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAGX и NRGU
И MAGX, и NRGU имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
MAGX vs. NRGU — Ранг доходности на риск
MAGX
NRGU
Сравнение MAGX c NRGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAGX | NRGU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 0.79 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.48 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 1.29 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.66 | 2.64 | +1.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAGX | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 0.79 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.61 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между MAGX и NRGU составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGX и NRGU
Дивидендная доходность MAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, тогда как NRGU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | 2.67% | 2.05% | 0.86% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MAGX и NRGU
Максимальная просадка MAGX за все время составила -54.19%, что меньше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGX и NRGU.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAGX | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.19% | -57.50% | +3.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.24% | -55.24% | +18.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.46% | -17.40% | -12.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.08% | -25.38% | +11.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.80% | 27.12% | -15.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGX и NRGU
Текущая волатильность для Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) составляет 16.99%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) волатильность равна 23.31%. Это указывает на то, что MAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAGX | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.99% | 23.31% | -6.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.00% | 50.27% | -19.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.15% | 88.18% | -31.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.60% | 87.12% | -32.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.60% | 87.12% | -32.52% |