PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGX с FNGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAGX с FNGS

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

MAGX (Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF) and FNGS (MicroSectors FANG+ ETN) are both exchange-traded funds - MAGX is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill, while FNGS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index. MAGX is actively managed, while FNGS is passively managed. Over the past year, MAGX returned 35.99% vs 19.09% for FNGS. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. MAGX charges 0.95%/yr vs 0.58%/yr for FNGS.

Доходность

Сравнение доходности MAGX и FNGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAGX показывает доходность -8.69%, что значительно ниже, чем у FNGS с доходностью 6.79%.

MAGX

1 день
-0.27%
1 месяц
-16.77%
С начала года
-8.69%
6 месяцев
-7.45%
1 год
35.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FNGS

1 день
-0.94%
1 месяц
-3.68%
С начала года
6.79%
6 месяцев
4.25%
1 год
19.09%
3 года*
29.80%
5 лет*
19.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAGX и FNGS

2026 (YTD)20252024
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		-8.69%26.16%82.41%
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		6.79%18.64%32.93%

Correlation

The correlation between MAGX and FNGS is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2024 г.

0.86

The correlation between MAGX and FNGS has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MAGX и FNGS

Секторы
MAGX
FNGS

Финансовые услуги

28.5%
10.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

26.0%

Потребительский циклический сектор

-

10.6%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

63.4%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

MAGX
28.5%
FNGS
10.0%

Сырьевые материалы

MAGX

-

FNGS

-

Коммуникационные услуги

MAGX

-

FNGS
26.0%

Потребительский циклический сектор

MAGX

-

FNGS
10.6%

Потребительский защитный сектор

MAGX

-

FNGS

-

Энергетика

MAGX

-

FNGS

-

Здравоохранение

MAGX

-

FNGS

-

Промышленность

MAGX

-

FNGS

-

Недвижимость

MAGX

-

FNGS

-

Технологии

MAGX

-

FNGS
63.4%

Коммунальные услуги

MAGX

-

FNGS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF

MicroSectors FANG+ ETN

Часто сравнивают с MAGX:
MAGX с MAGSMAGX с QQQUMAGX с YMAGMAGX с QLDMAGX с TQQQMAGX с FNGOMAGX с VGT
Часто сравнивают с FNGS:
FNGS с MAGSFNGS с SPYFNGS с QQQFNGS с FNGOFNGS с QLDFNGS с SMHFNGS с MON100.NS

Доходность на риск

MAGX vs. FNGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGX
Ранг доходности на риск MAGX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
FNGS
Ранг доходности на риск FNGS: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGS: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGS: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGS: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGS: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGS: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGX c FNGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MAGXFNGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
0.79

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
1.19

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.15

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.90

0.75

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.70

2.12

+0.58

MAGX vs. FNGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGX на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNGS равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGX и FNGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MAGX и FNGS

Максимальная просадка MAGX за все время составила -54.19%, что больше максимальной просадки FNGS в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGX и FNGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAGXFNGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.19%

-48.98%

-5.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.24%

-22.93%

-14.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.77%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-48.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.77%

-9.63%

-7.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.76%

-10.85%

-2.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.32%

8.05%

+4.27%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGX и FNGS

Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) имеет более высокую волатильность в 12.35% по сравнению с MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) с волатильностью 8.74%. Это указывает на то, что MAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAGXFNGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.35%

8.74%

+3.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.63%

17.19%

+13.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.70%

21.65%

+19.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.61%

30.10%

+23.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.61%

31.17%

+22.44%

Сравнение комиссий MAGX и FNGS

MAGX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FNGS в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGX и FNGS

Дивидендная доходность MAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, тогда как FNGS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		0.00%0.00%0.00%
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		2.24%2.05%0.86%

Часто задаваемые вопросы

MAGX and FNGS have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAGX has higher volatility (12.35%) compared to FNGS (8.74%). In terms of maximum drawdown, MAGX dropped -54.19% vs FNGS's -48.98%.

On 1-year performance, MAGX leads with 35.99% vs 19.09% for FNGS. On fees, FNGS is cheaper at 0.58% per year. On volatility, FNGS has been the lower-risk option at 8.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MAGX has performed better with a 35.99% return vs 19.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNGS is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for MAGX.

MAGX has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 0.00% for FNGS.

MAGX is categorized as Leveraged Equities, while FNGS is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Roundhill and BMO. Their fees differ too: 0.95% for MAGX and 0.58% for FNGS.

MAGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAGX и FNGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор