PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGX с CHAT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAGX с CHAT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT).

MAGX и CHAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAGX - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г.. CHAT - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 17 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности MAGX и CHAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAGX и CHAT

2026 (YTD)20252024
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		-23.25%26.16%81.14%
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		9.04%49.85%14.46%

Доходность по периодам

С начала года, MAGX показывает доходность -23.25%, что значительно ниже, чем у CHAT с доходностью 9.04%.

MAGX

1 день
2.69%
1 месяц
-10.34%
С начала года
-23.25%
6 месяцев
-21.67%
1 год
37.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CHAT

1 день
3.95%
1 месяц
0.86%
С начала года
9.04%
6 месяцев
5.64%
1 год
87.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Часто сравнивают с MAGX:
MAGX с MAGSMAGX с QQQUMAGX с YMAGMAGX с QLDMAGX с TQQQMAGX с FNGOMAGX с VGT
Часто сравнивают с CHAT:
CHAT с AIQCHAT с QQQCHAT с BOTZCHAT с IGPTCHAT с WTAICHAT с WISECHAT с QQQI

Сравнение комиссий MAGX и CHAT

MAGX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CHAT в 0.75%.

MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF

Доходность на риск

MAGX vs. CHAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGX
Ранг доходности на риск MAGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
CHAT
Ранг доходности на риск CHAT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAT: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGX c CHAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAGXCHATDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

2.55

-1.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

3.16

-1.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.44

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

5.51

-4.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.66

15.32

-11.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAGX vs. CHAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGX на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа CHAT равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGX и CHAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAGXCHATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

2.55

-1.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

1.33

-0.76

Корреляция

Корреляция между MAGX и CHAT составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGX и CHAT

Дивидендная доходность MAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности CHAT в 2.61%

TTM20252024
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		2.67%2.05%0.86%
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		2.61%2.85%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MAGX и CHAT

Максимальная просадка MAGX за все время составила -54.19%, что больше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGX и CHAT.

Загрузка...

Показатели просадок

MAGXCHATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.19%

-31.34%

-22.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.24%

-16.28%

-20.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.46%

-3.05%

-26.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.08%

-5.61%

-8.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.80%

5.86%

+5.94%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGX и CHAT

Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) имеет более высокую волатильность в 16.99% по сравнению с Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) с волатильностью 13.18%. Это указывает на то, что MAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAGXCHATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.99%

13.18%

+3.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.00%

23.54%

+7.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.15%

34.44%

+22.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.60%

29.33%

+25.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.60%

29.33%

+25.27%