PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGX с ARKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAGX с ARKX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MAGX (Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF) and ARKX (ARK Space Exploration & Innovation ETF) are both exchange-traded funds - MAGX is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill, while ARKX is a Aerospace & Defense fund actively managed by ARK. Both are actively managed. Over the past year, MAGX returned 35.99% vs 55.81% for ARKX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MAGX charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for ARKX.

Доходность

Сравнение доходности MAGX и ARKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAGX показывает доходность -8.69%, что значительно ниже, чем у ARKX с доходностью 16.56%.

MAGX

1 день
-0.27%
1 месяц
-16.77%
С начала года
-8.69%
6 месяцев
-7.45%
1 год
35.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ARKX

1 день
-1.94%
1 месяц
-3.79%
С начала года
16.56%
6 месяцев
17.78%
1 год
55.81%
3 года*
31.55%
5 лет*
10.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAGX и ARKX

2026 (YTD)20252024
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		-8.69%26.16%82.41%
ARKX
ARK Space Exploration & Innovation ETF		16.56%48.46%35.37%

Correlation

The correlation between MAGX and ARKX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2024 г.

0.55

The correlation between MAGX and ARKX has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MAGX и ARKX

Секторы
MAGX
ARKX

Финансовые услуги

25.0%

-

Сырьевые материалы

-

0.0%

Коммуникационные услуги

-

7.6%

Потребительский циклический сектор

-

7.8%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

1.5%

Промышленность

-

55.7%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

27.4%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

MAGX
25.0%
ARKX

-

Сырьевые материалы

MAGX

-

ARKX
0.0%

Коммуникационные услуги

MAGX

-

ARKX
7.6%

Потребительский циклический сектор

MAGX

-

ARKX
7.8%

Потребительский защитный сектор

MAGX

-

ARKX

-

Энергетика

MAGX

-

ARKX

-

Здравоохранение

MAGX

-

ARKX
1.5%

Промышленность

MAGX

-

ARKX
55.7%

Недвижимость

MAGX

-

ARKX

-

Технологии

MAGX

-

ARKX
27.4%

Коммунальные услуги

MAGX

-

ARKX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF

ARK Space Exploration & Innovation ETF

Часто сравнивают с MAGX:
MAGX с MAGSMAGX с QQQUMAGX с YMAGMAGX с QLDMAGX с TQQQMAGX с FNGOMAGX с VGT
Часто сравнивают с ARKX:
ARKX с UFOARKX с ITAARKX с ARKKARKX с ROKTARKX с DXYZARKX с JEDI.DEARKX с VOO

Доходность на риск

MAGX vs. ARKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGX
Ранг доходности на риск MAGX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
ARKX
Ранг доходности на риск ARKX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGX c ARKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MAGXARKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
1.59

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
2.15

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.26

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.90

2.61

-1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.70

6.87

-4.17

MAGX vs. ARKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGX на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа ARKX равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGX и ARKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MAGX и ARKX

Максимальная просадка MAGX за все время составила -54.19%, что больше максимальной просадки ARKX в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGX и ARKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAGXARKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.19%

-43.61%

-10.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.24%

-20.42%

-16.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.47%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.77%

-10.49%

-6.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.76%

-19.92%

+6.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.32%

7.74%

+4.58%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGX и ARKX

Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) имеют волатильность 12.35% и 12.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAGXARKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.35%

12.77%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.63%

26.51%

+4.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.70%

33.50%

+7.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.61%

28.02%

+25.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.61%

27.65%

+25.96%

Сравнение комиссий MAGX и ARKX

MAGX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ARKX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGX и ARKX

Дивидендная доходность MAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, тогда как ARKX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
ARKX
ARK Space Exploration & Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		2.24%2.05%0.86%

Часто задаваемые вопросы

MAGX and ARKX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKX has higher volatility (12.77%) compared to MAGX (12.35%). In terms of maximum drawdown, MAGX dropped -54.19% vs ARKX's -43.61%.

On 1-year performance, ARKX leads with 55.81% vs 35.99% for MAGX. On fees, ARKX is cheaper at 0.75% per year. On volatility, MAGX has been the lower-risk option at 12.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ARKX has performed better with a 55.81% return vs 35.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ARKX is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for MAGX.

MAGX has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 0.00% for ARKX.

MAGX is categorized as Leveraged Equities, while ARKX is Aerospace & Defense. They also come from different issuers: Roundhill and ARK. Their fees differ too: 0.95% for MAGX and 0.75% for ARKX.

ARKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAGX и ARKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор