Сравнение MAGSX с MINVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) и Madison Investors Fund (MINVX).
MAGSX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2006 г.. MINVX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 1 нояб. 1978 г..
Доходность
Сравнение доходности MAGSX и MINVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAGSX и MINVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGSX Madison Aggressive Allocation Fund | -0.91% | 12.48% | 6.46% | 12.32% | -15.38% | 9.50% | 9.65% | 19.21% | -6.59% | 18.04% |
MINVX Madison Investors Fund | -2.68% | 3.30% | 16.38% | 26.12% | -13.18% | 22.70% | 14.48% | 30.48% | 0.64% | 22.53% |
Доходность по периодам
С начала года, MAGSX показывает доходность -0.91%, что значительно выше, чем у MINVX с доходностью -2.68%. За последние 10 лет акции MAGSX уступали акциям MINVX по среднегодовой доходности: 6.56% против 11.92% соответственно.
MAGSX
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -0.91%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 11.84%
- 3 года*
- 8.56%
- 5 лет*
- 3.65%
- 10 лет*
- 6.56%
MINVX
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -6.64%
- С начала года
- -2.68%
- 6 месяцев
- 0.61%
- 1 год
- 1.31%
- 3 года*
- 11.50%
- 5 лет*
- 8.26%
- 10 лет*
- 11.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAGSX и MINVX
MAGSX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии MINVX в 0.91%.
Доходность на риск
MAGSX vs. MINVX — Ранг доходности на риск
MAGSX
MINVX
Сравнение MAGSX c MINVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) и Madison Investors Fund (MINVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAGSX | MINVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.08 | +0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 0.25 | +1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.03 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 0.20 | +1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.18 | 0.63 | +4.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAGSX | MINVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.08 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.51 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.70 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.35 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между MAGSX и MINVX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGSX и MINVX
Дивидендная доходность MAGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.23%, что меньше доходности MINVX в 7.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGSX Madison Aggressive Allocation Fund | 6.23% | 6.17% | 2.02% | 1.89% | 1.26% | 9.97% | 8.66% | 5.42% | 10.79% | 5.89% | 3.82% | 9.57% |
MINVX Madison Investors Fund | 7.50% | 7.30% | 6.09% | 8.18% | 6.64% | 7.82% | 9.86% | 6.02% | 18.77% | 5.91% | 3.31% | 16.40% |
Просадки
Сравнение просадок MAGSX и MINVX
Максимальная просадка MAGSX за все время составила -56.06%, что больше максимальной просадки MINVX в -52.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGSX и MINVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAGSX | MINVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.06% | -52.40% | -3.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.11% | -11.28% | +1.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.13% | -21.46% | +0.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.20% | -33.85% | +10.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.44% | -7.56% | +1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.54% | -7.59% | -1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 3.67% | -1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGSX и MINVX
Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) и Madison Investors Fund (MINVX) имеют волатильность 5.14% и 5.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAGSX | MINVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 5.24% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.16% | 10.12% | -1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.16% | 18.23% | -4.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.07% | 16.26% | -4.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.01% | 16.98% | -3.97% |