Сравнение MAGSX с GTFHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) и Madison Tax-Free National Fund (GTFHX).
MAGSX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2006 г.. GTFHX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 29 дек. 1982 г..
Доходность
Сравнение доходности MAGSX и GTFHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAGSX и GTFHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGSX Madison Aggressive Allocation Fund | -0.91% | 12.48% | 6.46% | 12.32% | -15.38% | 9.50% | 9.65% | 19.21% | -6.59% | 18.04% |
GTFHX Madison Tax-Free National Fund | -0.51% | 3.91% | 0.43% | 4.00% | -6.21% | 0.02% | 4.20% | 6.64% | 0.87% | 3.03% |
Доходность по периодам
С начала года, MAGSX показывает доходность -0.91%, что значительно ниже, чем у GTFHX с доходностью -0.51%. За последние 10 лет акции MAGSX превзошли акции GTFHX по среднегодовой доходности: 6.56% против 1.39% соответственно.
MAGSX
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -0.91%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 11.84%
- 3 года*
- 8.56%
- 5 лет*
- 3.65%
- 10 лет*
- 6.56%
GTFHX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 3.17%
- 3 года*
- 1.97%
- 5 лет*
- 0.42%
- 10 лет*
- 1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAGSX и GTFHX
MAGSX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии GTFHX в 0.76%.
Доходность на риск
MAGSX vs. GTFHX — Ранг доходности на риск
MAGSX
GTFHX
Сравнение MAGSX c GTFHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) и Madison Tax-Free National Fund (GTFHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAGSX | GTFHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 1.01 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.35 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.31 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 1.03 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.18 | 4.11 | +1.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAGSX | GTFHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.01 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.15 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.43 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 1.14 | -0.82 |
Корреляция
Корреляция между MAGSX и GTFHX составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGSX и GTFHX
Дивидендная доходность MAGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.23%, что больше доходности GTFHX в 2.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGSX Madison Aggressive Allocation Fund | 6.23% | 6.17% | 2.02% | 1.89% | 1.26% | 9.97% | 8.66% | 5.42% | 10.79% | 5.89% | 3.82% | 9.57% |
GTFHX Madison Tax-Free National Fund | 2.42% | 2.51% | 2.23% | 1.99% | 2.54% | 2.58% | 1.84% | 2.78% | 2.65% | 2.63% | 3.06% | 2.99% |
Просадки
Сравнение просадок MAGSX и GTFHX
Максимальная просадка MAGSX за все время составила -56.06%, что больше максимальной просадки GTFHX в -13.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGSX и GTFHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAGSX | GTFHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.06% | -13.88% | -42.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.11% | -3.59% | -6.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.13% | -10.49% | -10.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.20% | -10.49% | -12.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.44% | -1.96% | -4.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.54% | -1.84% | -7.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 0.90% | +1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGSX и GTFHX
Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с Madison Tax-Free National Fund (GTFHX) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что MAGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTFHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAGSX | GTFHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 0.76% | +4.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.16% | 1.09% | +7.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.16% | 3.47% | +10.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.07% | 2.87% | +9.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.01% | 3.23% | +9.78% |