Madison Tax-Free National Fund (GTFHX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Madison Tax-Free National Fund (GTFHX) прибавил 1.0% с начала года. Текущая цена акции GTFHX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GTFHX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,029.

Madison Tax-Free National Fund (GTFHX) показал доход в 0.99% с начала года и 5.56% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GTFHX составила 1.48%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 2 янв. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.32%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 18.1 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.7%, в то время как худший месяц был март 1994 г. с доходностью -5.0%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении GTFHX закрывался с повышением в 38% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +3.6%, в то время как худший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью -2.9%.

Madison Tax-Free National Fund has an annualized alpha of 3.89%, beta of 0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 1990.

• This fund captured 12.50% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -1.25%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
• Beta of 0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия GTFHX составляет 0.76%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

GTFHX имеет ранг 76 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 76% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Madison Tax-Free National Fund (GTFHX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Madison Tax-Free National Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.27 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Madison Tax-Free National Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Madison Tax-Free National Fund показал максимальную просадку в 13.88%, зарегистрированную 22 нояб. 1994 г.. Полное восстановление заняло 224 торговые сессии.

Текущая просадка Madison Tax-Free National Fund составляет 0.48%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.