- ISIN
- US5574924107
- CUSIP
- 557492410
- Эмитент
- Madison Funds
- Дата выпуска
- 29 дек. 1982 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GTFHX
Madison Tax-Free National Fund (GTFHX) прибавил 1.2% с начала года. Текущая цена акции GTFHX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GTFHX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,030.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Madison Tax-Free National Fund (GTFHX) показал доход в 1.19% с начала года и 5.13% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GTFHX составила 1.37%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Madison Tax-Free National Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.12%
- С начала года
- 1.19%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- 2.74%
- 5 лет*
- 0.60%
- 10 лет*
- 1.37%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность GTFHX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.32%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 18.1 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.7%, в то время как худший месяц был март 1994 г. с доходностью -5.0%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении GTFHX закрывался с повышением в 38% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +3.6%, в то время как худший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью -2.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.65% | 0.82% | -1.71% | 0.84% | 0.32% | 0.30% | 1.19% | ||||||
| 2025 | 0.41% | 0.89% | -1.39% | -0.39% | 0.10% | 0.73% | -0.19% | 0.81% | 1.57% | 0.81% | 0.31% | 0.20% | 3.91% |
| 2024 | -0.17% | -0.12% | -0.14% | -0.90% | -0.42% | 1.18% | 0.69% | 0.58% | 0.69% | -1.29% | 1.28% | -0.91% | 0.43% |
| 2023 | 2.11% | -1.99% | 1.77% | -0.34% | -0.92% | 0.67% | 0.08% | -0.84% | -2.16% | -0.75% | 4.68% | 1.82% | 4.00% |
| 2022 | -2.40% | -0.32% | -2.41% | -1.90% | 1.43% | -0.92% | 2.02% | -1.98% | -3.01% | -0.25% | 3.36% | 0.21% | -6.21% |
| 2021 | 0.16% | -1.28% | 0.24% | 0.60% | 0.13% | 0.15% | 0.67% | -0.32% | -0.68% | -0.15% | 0.42% | 0.09% | 0.02% |
Метрики бенчмарка
Madison Tax-Free National Fund has an annualized alpha of 3.89%, beta of 0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 1990.
- This fund captured 12.49% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -1.31%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.89%
- Бета
- 0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 12.49%
- Участие в снижении
- -1.31%
Комиссия
Комиссия GTFHX составляет 0.76%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GTFHX имеет ранг 76 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 76% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Madison Tax-Free National Fund (GTFHX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GTFHX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.86 | 1.32 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 2.46 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.87 | 10.92 | -2.05 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Madison Tax-Free National Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.27 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.27 | $0.25 | $0.22 | $0.20 | $0.25 | $0.28 | $0.21 | $0.30 | $0.28 | $0.28 | $0.33 | $0.33 |
Дивидендный доход | 2.69% | 2.51% | 2.23% | 1.99% | 2.54% | 2.58% | 1.84% | 2.78% | 2.65% | 2.63% | 3.06% | 2.99% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Madison Tax-Free National Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.12 | ||||||
| 2025 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.25 |
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.22 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.20 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.08 | $0.25 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.11 | $0.28 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Madison Tax-Free National Fund показал максимальную просадку в 13.88%, зарегистрированную 22 нояб. 1994 г.. Полное восстановление заняло 224 торговые сессии.
Текущая просадка Madison Tax-Free National Fund составляет 0.28%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Коррекция 1994 года1994 | -13.88%нояб. 1994 г. | 1y 1mo | 10mo 24d | 1y 11moокт. 1993 г. - окт. 1995 г. |
Медвежий рынок2022 | -10.49%окт. 2022 г. | 10mo 2d | 2y 11mo | 3y 9moдек. 2021 г. - окт. 2025 г. |
Обвал COVID2020 | -10.29%март 2020 г. | 10d | 4mo 13d | 4mo 23dмарт 2020 г. - июль 2020 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -8.50%окт. 2008 г. | 1mo 3d | 2mo 25d | 3mo 28dсент. 2008 г. - янв. 2009 г. |
Откат 2013 года2013 | -7.30%сент. 2013 г. | 8mo 29d | 10mo 21d | 1y 7moдек. 2012 г. - июль 2014 г. |
Показатели просадок
| GTFHX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.88% | -56.78% | +42.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.05% | -9.10% | +7.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.19% | -18.90% | +14.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.49% | -25.43% | +14.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.49% | -33.92% | +23.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -3.21% | +2.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.84% | -10.71% | +8.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.59% | 2.04% | -1.45% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GTFHX
Добавьте Madison Tax-Free National Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GTFHX