PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Madison Tax-Free National Fund (GTFHX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Madison Tax-Free National Fund (GTFHX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US5574924107

CUSIP

557492410

Эмитент

Madison Funds

Дата выпуска

29 дек. 1982 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия GTFHX составляет 0.76%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Madison Tax-Free National Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Madison Tax-Free National Fund (GTFHX) показал доход в -0.59% с начала года и 1.60% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GTFHX составила 1.49%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

GTFHX

С начала года

-0.59%

1 месяц

-0.20%

6 месяцев

-1.50%

1 год

1.60%

3 года

1.02%

5 лет

-0.18%

10 лет

1.49%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GTFHX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.41%0.89%-1.39%-0.39%-0.10%-0.59%
2024-0.18%-0.12%-0.14%-0.89%-0.42%1.08%0.79%0.58%0.69%-1.29%1.27%-0.91%0.43%
20232.10%-1.99%1.77%-0.34%-0.91%0.67%0.08%-0.84%-2.15%-0.75%4.68%1.82%4.01%
2022-2.40%-0.32%-2.41%-1.89%1.44%-0.92%2.02%-1.98%-3.01%-0.25%3.36%0.20%-6.20%
20210.16%-1.28%0.24%0.60%0.13%0.15%0.67%-0.31%-0.68%-0.15%0.42%0.10%0.02%
20201.58%1.07%-2.24%-0.84%2.92%-0.11%1.14%-0.39%0.15%-0.31%0.88%0.38%4.21%
20190.87%0.48%1.20%0.20%1.20%0.44%0.74%1.35%-0.72%0.08%0.15%0.28%6.45%
2018-0.82%-0.37%0.08%-0.46%0.95%0.09%0.28%0.10%-0.58%-0.47%0.97%1.12%0.86%
20170.50%0.58%0.10%0.84%1.22%-0.45%0.65%0.47%-0.64%0.10%-0.91%0.56%3.03%
20161.47%0.12%0.20%0.64%-0.07%1.54%-0.01%-0.07%-0.34%-0.79%-3.42%0.87%0.04%
20152.03%-1.39%0.39%-0.61%-0.26%-0.24%0.66%0.20%0.93%0.18%0.37%0.68%2.95%
20141.64%0.99%-0.15%1.33%1.13%-0.24%0.21%1.30%-0.05%0.75%0.17%0.55%7.89%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг GTFHX составляет 28, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности GTFHX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GTFHX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTFHX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTFHX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTFHX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTFHX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Madison Tax-Free National Fund (GTFHX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Madison Tax-Free National Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.43
  • За 5 лет: -0.07
  • За 10 лет: 0.47
  • За всё время: 0.93

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Madison Tax-Free National Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.21 на акцию.

2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.21$0.22$0.20$0.25$0.28$0.21$0.28$0.28$0.28$0.33$0.33$0.40

Дивидендный доход

2.13%2.22%2.01%2.55%2.58%1.85%2.60%2.64%2.64%3.07%3.00%3.59%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Madison Tax-Free National Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.02$0.02$0.02$0.02$0.00$0.08
2024$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.22
2023$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.20
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.08$0.25
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.02$0.01$0.02$0.02$0.01$0.02$0.11$0.28
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.21
2019$0.04$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.05$0.28
2018$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.06$0.28
2017$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.05$0.28
2016$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.09$0.33
2015$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.09$0.33
2014$0.05$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.11$0.40

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Madison Tax-Free National Fund показал максимальную просадку в 20.89%, зарегистрированную 22 нояб. 1994 г.. Полное восстановление заняло 663 торговые сессии.

Текущая просадка Madison Tax-Free National Fund составляет 3.26%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-20.89%18 окт. 1993 г.28722 нояб. 1994 г.6636 июн. 1997 г.950
-11.52%11 мар. 1987 г.15715 окт. 1987 г.17314 июн. 1988 г.330
-10.29%10 мар. 2020 г.920 мар. 2020 г.9231 июл. 2020 г.101
-10.19%28 июл. 2021 г.31525 окт. 2022 г.———
-8.5%12 сент. 2008 г.2415 окт. 2008 г.588 янв. 2009 г.82
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...